변동성 장 트레이딩

마지막 업데이트: 2022년 7월 11일 | 0개 댓글
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주식다마고치 IIT 2021.06.11 15:20 신고 더보기

변동성 장 트레이딩

온라인으로 구매 후 매장에서 수령하는 서비스입니다.

휘게드림을 상대방에게 선물하는 서비스입니다.

이 책은 단기 투자자든, 장기 투자자든 지난 금융위기로 손실을 본 투자자들을 위한 책이다. 20년 이상의 트레이딩 경력을 지닌 전문 투자자이자 의 저자인 앨런 s. 팔리가『실전 스윙 트레이딩 기법』을 통해 시장의 변동성이 주는 기회를 파악하고 활용하는 방법을 구체적으로 설명하며, 유리한 포지션을 선점하기 위한 실질적인 전략을 제시한다. 지난 10년간 큰 변화를 겪은 시장에서 저자가 실제 테스트하여 검증한 생존형 투자 전략의 모든 것이 담겨 있다.

작가 소개

저자 앨런 S. 팔리(Alan S. Farley)는 20년 이상의 트레이딩 경력을 지닌 전문 투자자로, 기술적 분석과 단기 매매 전략을 전문적으로 다루는 선구적인 주식투자 사이트 하드라이트에지닷컴(HardRightEdge. com)의 발행인 겸 편집인이다. 10년이 넘는 역사를 자랑하는 이 사이트는 전문 투자자와 초보 투자자 모두에게 사랑받는 투자 포털로 자리잡았다. 또한 미국에서 대표적인 투자 매체의 전문 필진으로 10년 가까이 더스트릿닷컴(TheStreet.com)에 기고해왔으며, , , , , , , , , , , 등에 투자 관련 글을 실었다.세계적 베스트셀러 『마스터 스윙 트레이더』의 저자로 현재도 왕성한 강연활동을 진행하고 있으며 애리조나 주 피닉스에 살고 있다.

1부 현대 시장의 모습
1장 폭락장 이후 시장에 찾아온 변화
현대 시장의 패러독스
현대 시장의 본성은 ‘사악함’이다
시장의 비효율과 매매 기회
생존형 트레이더
오늘날의 시장에서 매매 우위란
2장 절대 공정하지 않은 경기장
주식시장 영향력이 더 커진 지수선물
프로그램 매매의 위력
프로그램 매매를 역이용하는 전략
패턴 실패의 3단계 구조
시장 간 영향에 대한 대응
기술적 분석의 맹점을 활용하기
사례 연구: 밤새 일어난 광란

2부 시장의 절기와 주기, 매수ㆍ매도세 간 역학
3장 시장의 시간
추세 상대성
전산화된 매매 시대의 하루
주가에 영향을 주는 절기들
옵션 만기: 만기주의 최적 매매 전략
실적 시즌의 매매 전략
시장의 공격적 주기, 방어적 주기
충격 소용돌이의 활용
4장 어느 쪽이 우세한지를 알려주는 상대강도
스토캐스틱을 활용한 상대강도 분석
매수-매도 스윙으로 우세 쪽에 편승하기
반전과 역스윙을 통해 매매 기회 포착하기
이상적인 시간 대 이상적인 가격
사례 연구: 한발 떨어져서 행간 읽기

3부 스윙 트레이딩 전략
5장 성공하는 투자의 성격
기대수익 관리의 난제
생존형 트레이더가 되기 위한 매매계획
요요 트레이더
장기 수익률을 높이는 다섯 가지 원칙
냉정한 손익 결산의 중요성
6장 아홉 가지 생존형 매매 전략
스윙 분석을 통한 진입
지표 간 교차검증을 통한 매매 기회 포착
방어적 공매도로 안전하게 수익 내기
50일 이동평균선 기준 변동성 활용법
현대 시장에서 거래량의 의미
피보나치 되돌림을 활용하는 방법
장세별 역추세 전략
첫 한 시간의 박스권 돌파 활용 기법
양 방향 진입 전략
사례연구: 타인의 공포는 나의 기회

4부 진입과 청산의 기회 관리
7장 당신은 타석에 서 있는가, 관중석에 앉아 있는가
신용거래의 양면
예측적 전략 대 대응적 전략
적시에 방아쇠를 당기려면
8장 포지션, 시장 그리고 매매스타일
종목 선택 시 고려할 점
ETF, 직접 매매하거나 추이를 활용하는 방법
스윙 전략에 유망한 패턴
포지션의 크기와 진입, 청산 계획
바스켓 매매
보유기간의 문제
파트타임 트레이딩
사례연구: 모래밭에서 바늘 찾기

5부 노출 관리
9장 포지션 관리
손실제한 설정의 원칙
생존형 손실제한 전략
오버나이트 판단 기준
장 마감 시 체크리스트
10장 포지션 관리의 핵심 사항
당일 매매의 원칙이 되는 매매기조
전투구간과 양상을 드러내는 체결창 분석
체결창 분석의 단서
정규장에 영향을 미치는 시간외시장
시간외시장, 직접 매매하거나 추이를 활용하는 방법
장전 필수 점검사항
재료 매매의 유의점과 최적 전략
종목 주가와 대표 지수의 일중 스윙 관계
갭을 활용하는 전략
흔들기의 양상과 역이용 전략
돌발사건 리스크
혼조장에서 수익 내는 두 가지 지침
사례연구: 호랑이 등에 올라타기

6부 리스크와 보상 관리
11장 실패하는 투자의 성격
트레이더의 수익-손실 주기
매매 중독과 과잉매매
계좌를 축내는 매매 실수 스무 가지
계좌와 심리에 악영향을 주는 연속적 손실
자기파괴적 트레이딩
시장에서 떠나기
12장 투자자금 보존
변동성 지수를 활용한 효율적 장세 판단
장세별 포지션 전략
청산 전략
리스크 관리에 대한 마지막 조언
당신은 생존형 트레이더로 변모하고 있는가?
사례연구: 생존형 트레이더

책 속에서

다음 문장은 당신이 오랫동안 시장에서 살아남는 데 대단히 중요한 의미를 지니기 때문에 잘 기억해두기 바란다. 함정, 그리고 함정을 놓는 행위는 현대의 전산화된 시장을 움직이는 근본적인 힘이다. 이 역설적인 역학은 주가가 가능한 많은 트레이더와 트레이딩 전략에 해를 입히는 방식으로 움직인다는 가정을 내포하고 있다. 위험스럽기는 마찬가지지만 그나마 급등기나 급락기에 대량의 매수세와 매도세가 발생할 때는 강세함정이나 약세함정이 덜 발생한다.
가격은 언제나 물량을 노리며 최대한의 물량을 찾아내기 위해 촉수를 뻗는다. 이것이 바로 왜 시장은 최대한의 트레이더들에게 고통을 주는 방향으로 나아가곤 하는가에 대한 이유다. 트레이더들은 신중하게 손실제한 수준을 설정해두었던 물량을 빼앗기고 합리적으로 리스크 관리를 해오던 포지션에서 쫓겨난다. 다시 말해서 시장이 사악한 가격 메커니즘을 통해 자신의 의지를 실현하는 동안 대부분의 트레이더는 손해를 볼 수밖에 없다.
- ‘현대 시장의 본성은 ‘사악함’이다’ 중에서

체결창 분석에 통달하지 않고는 성공적인 트레이더가 될 수 없다. 모양 좋은 차트도 완전히 잘못된 신호를 내보낼 수 있다는 사실을 알아야 한다. 반면 체결창은 차트 분석가들이 볼 수 없는 매수세와 매도세의 흐름을 보여준다. 이 흐름은 아무런 눈속임 없이 시장 참여자들의 움직임을 있는 그대로 드러낸다. 한마디로 체결창은 거짓말을 하지 않는다. 최종 체결가와 호가 스프레드만 알아도 충분히 체결창 변동성 장 트레이딩 분석을 할 수 있다. 호가창 화면은 주의만 분산시키므로 아예 무시하는 것이 낫다. …체결창을 통해 전투가 진행되는 양상을 관찰하라. 전투는 몇 분 만에 끝날 수도 있고, 몇 시간 동안 계속될 수도 있다. 변동폭의 경계가 어떻게 방어되는지 보고 방어선을 뚫을 만한 힘이 있는지 파악하라. 매수세와 매도세 중에서 어느 쪽의 의지가 더 강한지 확인하라. 전투 중에 일어나지 않은 일은 일어난 일만큼 중요하다. 가령 가격이 주요 저항선까지 올라갔다고 치자. 이 지점에서 매도세가 체결창을 공격하면서 반전을 시도해야 옳다. 그러나 몇 분이 지나도 뚜렷한 매도세가 보이지 않는다면, 이 공백은 매도세가 한발 물러서서 추가 상승을 허용하고 있음을 의미한다.
- ‘전투구간과 양상을 드러내는 체결창 분석’ 중에서

생존은 이 책에서 거듭 언급되는 주제다. 현대 시장에서는 수익을 좇는 일보다 리스크를 관리하는 일이 훨씬 중요하다. 물론 시장이 쉬운 수익을 안겨주는 때도 있다. 그러나 주가가 반대방향으로 움직일 때 힘들게 모은 투자자금을 뺏기지 않으려면 어려운 장에 보다 신중하게 대응해야 한다. 일단 살아남아라. 그러면 나머지는 저절로 따라온다 이 거친 시장에서 가장 신경 써야 할 일은 돈을 잃지 않는 것이다. 그것이 무엇보다 중요하다. 위기가 닥쳤을 때는 어떤 일을 하고 어떤 일을 피해야 할지 말해주는 내면의 침착한 목소리에 귀를 기울여라. 그래야만 생존할 수 있으며, 먹구름이 걷히면 다시 기회를 노릴 수 있다.
- ‘생존형 트레이더’ 중에서

시기적 편향 혹은 ‘절기’라고 부를 수 있는 시간의 힘은 가격에 큰 영향을 미치는데도 불구하고 제대로 이해하지 못하는 사람들이 많다. 특정한 날, 주, 달은 기술적 분석이나 상식을 압도하는 경향을 드러낸다. 이러한 경향에 따라 반등의 화요일, 세무 시즌의 절세용 매도, 세 마녀의 날, 산타 랠리 같은 용어들이 나왔다. 심지어 하루 동안에도 개장 후 한 시간과 폐장 전 한 시간의 변동성, 11시의 역추세, 정오의 반등 같은 일정한 시기적 편향이 존재한다.
- ‘시장의 시간’ 중에서

시카고옵션거래소는 2004년 3월에 변동성지수선물을 도입했다. 이후 선물의 영향으로 변동성 지수의 패턴은 크게 달라졌다. 이 사실은 트레이더들이 변동성의 확대와 축소에 큰돈을 거는 충격 소용돌이 발생 시 더욱 중요한 의미를 지닌다. 여러 금융시장의 상관관계는 프로그램 알고리즘의 영향과 더불어 변동성 지수와 주요 주가 지수 사이에 밀접한 반비례관계를 형성시켰다. 즉, 변동성 지수의 반대방향으로 주식시장에서 대응하면 된다는 전략이다.
위기 시에는 변동성 지수의 15분 내지 60분봉 차트를 참고하는 것이 큰 도움이 된다. 해당 차트에 50봉 및 200봉 지수이동평균선을 설정하고 가장 명확한 지지선과 저항선을 그어라. 그 다음 5-3-3 스토캐스틱을 하단에 추가하여 단기 주기를 추적하라. 그러면 변동성 지수가 저항선에 닿을 때는 지수의 반등을 노리고 매수하거나 공매도를 커버하는 것이 좋고, 변동성 지수가 지지선에 닿을 때는 수익을 실현하는 것이 좋다는 사실을 알 수 있다.
- ‘충격 소용돌이의 활용’ 중에서

증시 상승세속 데이트레이딩 비중… 한국은 줄고 미국은 늘어

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EBITDA 마진율

회계기준에 따른 차이를 제거한 현금기준 실질 수익성 판단 지표로, 매출을 통해 어느정도의 현금이익을 창출 했는가를 의미한다.
즉, EBITDA마진율은 매출액 대비 현금창출능력으로 볼 수 있으며, 일반적으로 마진율이 높을수록 기업의 수익성이 좋다고 판단할 수 있다. EBITDA마진율 = (EBITDA ÷ 매출액)*100%

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하나금융투자, 미국 논스톱 트레이딩 서비스 오픈

여기는 칸라이언즈

'미국 논스톱 트레이딩 서비스'는 미국 주식을 거래할 수 있는 시간을 연장해 고객들이 보다 빠르고 편리하게 매매할 수 있도록 한 것이다. 하나금융투자의 고객들은 미국 주식을 매매할 때, 기존의 '정규장'뿐 아니라 '프리마켓' 90분과 '애프터마켓' 60분까지 2시간 30분 더 거래할 수 있게 됐다.

미국 주식시장의 정규거래시간은 정규장이 열리기 전인 '프리마켓'(22시~23시30, 서머타임 미적용 시 국내기준)과 '정규장', 정규장 이후의 '애프터마켓'(6시~7시, 서머타임 미적용 시 국내기준)으로 구분된다.

미국 주식시장에 상장된 기업들은 주식시장 개장 전과 장 종료 직후 실적을 발표하는 경우가 많고, 발표된 실적이 예상치와 다를 경우 높은 주가 변동성을 보여 투자자들의 수익에 직간접적 영향을 미치는 경향이 있다. 애프터마켓 서비스가 제공되지 않는 국내 투자자들은 시의적절한 대응이 불가능하다. 거래 가능 시간이 연장되면 손님들은 미국, 유럽 매크로 이슈 및 실적 발표 이벤트 등에 발 빠른 대응이 가능할 것으로 예상된다.

또한 정규장에서는 리테일 손님용 전략 주문인 시분할 주식매매 시스템을 통해 편리하게 야간 미국 변동성 장 트레이딩 주식 주문 가능하다. 해외주식 시분할 주문 시스템은 분할 매수와 매도를 가능하게 해 장 중 주가 급변에 따른 리스크를 분산하는 효과를 누릴 수 있다.

박상현 글로벌주식영업실장은 "미국 논스톱 트레이딩 서비스는 하나금융투자에서 해외 주식을 거래하는 손님들에게 글로벌 증시 변동성에 대한 대응력을 높이는 좋은 수단이 될 것"이라며 "향후에도 다양한 서비스와 지속적인 업그레이드로 변동성 장 트레이딩 손님들이 좀 더 편리하게 해외 투자를 할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

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한종목 수익 극대화 lg헬로비전 단타매매 - 주식다마고치 데이트레이딩

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유튜브 커뮤니티 게시판에 1년이 훌쩍 넘은 시간 동안 공유해오며 불편했던 몇 가지로 인해 매매일지를 이곳에 공유하기로 마음먹었다. 물론 이 공간은 일상, 주식 잡담 등이 주가 될 것이며 유튜브 영상 콘텐츠를 통해 못다 한 이야기도 이곳에서 텍스트화 될 것이다.

트레이딩을 매일 하고 그것이 주축이기에 매매일지를 위와 같이 매일 공유하기는 힘들 것으로 보이며 사실 매일같이 자신의 타점을 공유하는 부담감도 분명 크다는 것을 고려해주시기 바란다. 하지만 기존보다 더 상세한 부분이 있기에 순도는 훨씬 더 높을 것이라 본다.

구독자 여러분들의 많은 참여가 원동력이 될 것이다.

참여라 함은 별다를 것이 없다. 좋아요 하트 눌러주시는 것과 댓글이다.

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김주연 2021.06.11 12:03 더보기

우와.. 분할매도 타점잘봤습니다 ! 일지 감사합니다 ~
답글

주식다마고치 IIT 2021.06.11 15:19 신고 더보기

주식다마고치 IIT 2021.06.11 15:20 신고 더보기

장 막판까지 예술인 lg헬로비전!

하늘우주별 2021.06.11 12:47 더보기

헬로비전을 매매했어야는데 동양하고 대양금속하다가 빠르게 손절했네요. 하나는 지지안보고 진입하고 하나는 시가 이탈한종목이었는데 전날 종가위치보고 진입은 잘했는데 거래량없이 조용할때 버티다가 탈출했네요. 복기와 반성했습니다
답글

주식다마고치 IIT 2021.06.11 15:22 신고 더보기

슈팅이 나오는 과정과 얼마나 준비했고 과정에서 힘을 다했는지에 대한 판단이 중요합니다.

INKYU PARK 2021.06.11 15:53 신고 더보기

오늘도 역시 물리적으로 가능한 내에서 매매 진행했습니다. 시장에서 날뛰는 종목을 매매 할 수 있었으나 코콤 관찰 했구요. 사실 이게 과거 거래량이 너무 적었기 때문에 매매를 안해도 되는 종목인데 매수 걸어 놓은걸 잊고 체결이 되다보니 오전부터 강제 모니터링 하게 됐습니다ㅎㅎ 우선 바닥 다지는거 호가창 내에서 느끼면서 평단 만들고 중간에 슈팅 잠깐 나올 때 익절 했습니다. 이후에는 장 변동성 장 트레이딩 마감까지 계속 들고가다가 마감전에 움직임 보고 동시호가에 매도 할 수 있겠다 싶어서 20% 남기고 모두 익절해서 나왔습니다. 한 종목을 집중있게 시간 두고 관찰하는게 굉장히 도움이 많이 되는 것 같습니다. 오늘도 고생하셨고 즐거운 주말 되시길 바랍니다!
답글

황준식 2021.06.11 16:52 더보기

일지감사합니다~ 첫vi 전에 잡았다가 vi 들어가는 모습이 별로인줄알고 미련없이 매도했는데 잘못판단 너무강한 호가창 ㅜㅜ 너무 잘가서 추가매매도 못했네요ㅜㅜ
답글

변동성 장 트레이딩

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超 저변동성 증시, 투자 문화를 변화시키다

안녕하십니까. 시장을 집맥하는 가치투자가 lovefund이성수입니다.

매달 한번 정도는 시장 변동성 이야기를 주제로 글을 올려드리는 듯 싶습니다.

그도 그럴 것이, 시장의 변동성이 너무도 극단적으로 낮아진, 초저변동성 장세가 수년간 이어지고 있기 때문입니다.

이러한 변동성이 낮아진 시장, 한국의 투자문화, 투자 테크닉에도 많은 변화를 가지고 올 수 밖에 없습니다.

오늘은 초저변동성 장세에서 트레이딩시 참고할 포인트를 집어드리도록 하겠습니다.

ㅇ 그 땐 그랬지. 지금과 다른 서기 2010년 이전 급등락 장세

2010년 이전만 하더라도, 우리나라 증시를 글로벌시장과 비교하여 평가할 때 이런 이야기가 많이 언급되었습니다.

"주가 상승률 세계 TOP"

"주가 하락률도 세계 TOP"

그 만큼 한국증시는 매우 역동적이었습니다. 다른 국가들에 비하여 상승하는 시장에서는 화끈하게 올라주고, 하락하는 장에서는 매섭게 빠지는 급등락 장세가 전형적인 한국증시의 특징이었습니다.

이러한 현상은 과거 상한가, 변동성 장 트레이딩 변동성 장 트레이딩 하한가와 같은 가격제한폭까지 움직인 종목들의 수에서도 그 특징을 찾아 볼 수 있습니다.

2001년 5월 21일, 코스닥을 제외하고 거래소에서만 상한가 종목수는 70여개에 이르렀습니다. 그런데 이런 날이 매우 비일비재하였지요.

오히려 상한가나 하한가가 50개 정도인 날이 보통으로 느껴지던 시절이었습니다.

2001년 1월 2일에 경우, 상한가 종목수가 거래소에서만 167개, 코스닥시장에서는 245개가 발생하기도 하였습니다.

그날, 전체 하한가 종목수는 20여개에 이를 정도로 만만치 않은 수치이기도 하였습니다.

그런데 요즘은? 하루에 상한가 또는 하한가까지 움직이는 종목수는 10개 이상 보는 날이 극히 드믑니다.

있어봐야, 관리종목들 중에서 이상주가 급등락이 나타나는 일인 경우이고, 정상적인 종목이 상한가까지 가는 일은 극히 드믈다 할 수 있겠습니다.

그 땐 그랬지만, 전체 변동성은 크게 낮아지다.

필자가 변동성을 참고하기 위하여 만든 지표인 표준편차의 장기평균과 주가지수와의 비율을 보시게 되면, 99년~2000년까지만 하더라도 0.32까지 올라갔었던 수치가, 꾸준히 낮아져 지금은 0.029까지 낮아져 있습니다.

과거에 비하여 변동성이 1/10수준으로 크게 낮아진 것이죠.

예전같으면 주가지수가 하루에도 "천당과 지옥"을 오가는 종목도 많았고 주가지수도 그러하였습니다.

과거엔 장중에 주가 폭락에 따른 사이드카나 서킷브레이크가 걸렸다가, 몇시간 뒤 주가 폭등에 따른 사이드카나 서킷브레이크가 걸리는 초급등락 장세가 비일비재하게 나타났었지요.

상상이 되지 않으실 수 있겠습니다만, 이런 일이 종종 나타났습니다.

종목 단위로는 하한가에서 상한가로 변동성 장 트레이딩 직행하여 순식간에 30%이상의 수익률을 내는 종목들도 있고, 반대로 상한가에서 하한가로 폭락하면서 30%수준의 손실을 하루만에 발생하기도 하던 시기가 과거 그 때였습니다.

롤러코스터 장세라는 표현으로 증시가 자주 묘사되었던 시기.

투자자들은 장중 데이트레이딩만으로도 수익을 크게 올릴 수 있었습니다.

그러면서 그 시기엔, "상한가 따라잡기(상따)"을 모든 개인투자자들이 대박을 꿈꾸며 매매 테크닉으로 사용되었습니다.

하지만, 시장 변동성은 크게 낮아지고 종목 단위로도 급등락하는 종목은 크게 줄어들면서 데이트레이딩으로 수익을 낼 확률은 크게 낮아지고, 상한가 따라잡기로 수익을 내는 것 또한 만만치 않은 일이 되게 됩니다.

그렇다면 왜? 이런 변동성 축소 현상이 나타나고 있는 것일까요?

ㅇ 한국 주식시장에 진화되어가며 투자 문화가 바뀌다.

예전에 주식시장을 분석할 때, 글로벌증시의 대표시장인 미국증시 뿐만 아니라, 유럽권의 대표지수인 영국주가지수의 변동성이 한국증시에 비하여 매우 낮다는 것을 보곤하였습니다.

미국증시나 영국증시가 1%정도 하락하였다면 한국증시는 2~5%가까이 폭락장이 나타났었지요.

그래서 "선진국 증시가 기침하면, 한국증시는 독감걸리다"라는 이야기도 있었습니다.

이는 하락장에서도 마찬가지이고 상승장에서도 마찬가지로 한국증시의 변동성이 확실히 선진국 증시 대비 높았습니다만, 2009년 이후, 변동성은 점점 비슷 해 지고 있습니다.

축소되는 과정이라는 점에서는 같지만 한국증시는 더 변동성이 낮아지게 됩니다.

이러한 한국증시의 변동성 축소는 시장 체질에 큰 변화와 진화가 진행되고 있음을 의미하고 있습니다.

첫째, 작전세력의 도퇴

예전에는 상한가나 하한가, 허수주문 등을 다양한 방법으로 주가 급등락을 만들면서 주식시장을 교란하는 작전세력이 존재한 것이 사실입니다만, 최근 들어서는 그 활동이 크게 줄었다는 것을 느끼게 됩니다.

그도 그럴 것이 과거에 비하여 거래소 시스템이 강화되어 작전을 하기에는 여러가지 비용/리스크가 너무도 커졌기 때문입니다.

거래소 시스템이 어느정도인지는 거래량이 별로 없는 종목에 1주로 매수 매도를 반복하여 보시면 경험하실 수 있습니다. 1차로 해당 증권사에서 경고성 전화가 오고 그 다음에 거래소에서 다이렉트로 전화가 갑니다.

즉, 작전세력의 도퇴는 건전한 투자 문화를 만들어 변동성을 낮추는 계기가 됩니다.

둘째, 개인투자자의 비중 낮아져 vs 기관과 외인의 장세

과거 2001년 거래대금에서 개인투자자가 차지하는 비중이 73%에 이르렀지만, 2013년에는 47%까지 크게 줄어듭니다.

개인투자자의 비중이 낮아졌다는 의미는 반대로 기관과 외국인의 영향력이 커졌다고 볼 수 있겠습니다.

이들의 투자성향을 비교하면 개인투자자가 매우 공격적으로 매매한다는 것을 감안한다면, 주식시장의 변동성이 그 만큼 줄어들게 되는 원인이 됩니다.

셋째, 연기금의 역할 강화

연기금, 특히 국민연금의 경우, 꾸준히 주식을 매수하는 역할을 현재 하고 있습니다.

주가가 하락할 때는 더 많이 사들이기도 하지요. 하지만 갑자기 주가가 폭등하여 일정수준에 이르게 되면 일부 차익실현을 하면서 주식시장 전체에 흥분도를 낮추는 역할을 하기도 합니다.

자산배분 전략에 따른 것이지만, 증시가 하락할 때, 하락변동성을 낮추고, 급등하려하면 그냥 상승하는 정도로 만드는 버퍼 역할을 하게 되는 것이죠.

ㅇ 트레이딩 전략, 변동성이 컸을 때의 전략은 용도폐기

이렇게 달라진 시장에서, 트레이딩 전략 중에 과거에 변동성이 극단적으로 컸을 때 만들어진 전략들은 용도폐기하거나 변화를 모색하셔야합니다.

예전에 상따(상한가 따라잡기)전략이 좋은 수익을 안겨주었지만, 지금은 자산을 갉아먹는 원인이 될 수 있는 것입니다. 과거엔 장중에 방향성 매매가 통했더라도, 요즘엔 그 확률이 크게 낮아졌습니다. (예, One Hour Break Out System)

따라서 데이트레이딩을 추구하시는 분은 매매 텀을 조금 더 길게 하시거나, 낮아진 변동성 수준을 감안하여, 새로운 방법을 만드셔야만 합니다.


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