볼린저 라인

마지막 업데이트: 2022년 5월 18일 | 0개 댓글
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[ Lucid vs. Bollinger band 보조지표 ]

가치있는 데싸

제가 그동안 주식관련해서, 분석을 진행하고 있고 실제 투자까지 하고 있는데, 제 분석에 대한 이론 및 기본적인 주식차트 분석에 대한 정보가 없어서 보시기 힘드셨다고 생각합니다. 그래서 제가 이해한 부분에 대해서 간단히 분석방법을 기록하고자 합니다. 참고로, 저는 기술적 분석에 집중을 하고 있습니다.

이번에는 Bollinger Band (볼린저 밴드) 에 대해서 설명하고자 합니다. 대표적인 변동성 지표중에 하나이며, 주가의 방향이 아닌 변동성을 기준으로 시각화한 지표라고 보시면 될 것 같습니다. 아직 제 기술적 분석 기법에는 추가가 되어 있지 않지만, 향후 Add-in 할 예정입니다. 아직 alpha version 시험 중에 있습니다.

볼린저 밴드를 구성하는 기준은 총 3가지로, high limit , low limit 그리고 mean 으로 구성되어 있습니다.

밴드를 구성하는 3가지의 공식

high limit : 20일 MAV + (Standard diviation x 2)

low limit : 20일 MAV - (Standard diviation x 2)

Bollinger band 지표 해석하는 방법

+ 반대로 주가가 상승 또는 하락세를 보일 경우, 변동성이 커지면서 볼린저 밴드의 상-하한선 폭이 늘어나게 됩니다. 이는 추세의 전환이 이루어지는 시점이라고 해석하면 될 것 같습니다.

그러면, 예를 들어서 최근 Lucid 로 보시는게 이해가 편하실 것 같습니다. 10월 초 중순에 Low limit line 을 살짝 건려서, Buy signal 을 주었습니다. 그러나 만약 해당 시점에서 확신이 안 섰다면, 두번째 Signal 인 10월28일쯤 상-하한선의 폭이 넓어지는 것을 보실 수 있습니다. 매수시점이라고 판단이 되는 부분입니다. 그러다가 11월 중순쯤 상한선을 살짝 건드리면서, 매도 신호를 주었는데 만약 이때 매도를 못하셨다면, 그 다음인 12월 1일쯤 한번 더 지지선이 무너지면서, 매도 신호를 주었습니다. 그리고 얼마 후 하하선을 건드리면서, 다시 매수 신호를 주었네요. 저도 해당 보조지표를 이용해서, 마지막에 하한선을 건드리는 지점. 30불 볼린저 라인 중후반에 추가 저점매수를 했습니다.

그래서, Bollinger band 보조지표를 활용해서, 매매신호를 손쉽게 확인하실 수 있다고 생각됩니다. 그렇지만, 하나의 보조지표를 가지고 매매를 하시기 보다는 다른 보조지표도 활용해서 하시기를 추천드립니다.

[ Lucid vs. Bollinger band 보조지표 ]

투자 정보 포럼

최근 국내 증권 시장이 뜨겁습니다. 그래서 많은 분들이 주식 시장에 참여하고 계시는데요. 공부를 하지 않는 묻지 마 투자식 주식은 도박과 다를 바가 없습니다. 다양한 보조지표들에 대한 공부와 이해를 한다면 여러분은 투자 손실에 대한 위험성을 크게 줄이실 수 있습니다.

오늘은 보조지표 중에서 가장 기본이 볼린저 라인 되고, 많은 분들이 사용하시는 볼린저 밴드에 대해 알아보도록 하겠습니다. 학술적인 내용보다는 쉬운 이해와 실전 적용에 중점을 두고 공부해 보겠습니다. 이번 글을 통해서 여러분이 얻을 수 있는 것은 다음과 같습니다.

  • 1. 볼린저밴드의 의미를 알고 해석을 하실 수 있습니다.
  • 2. 현재 주가가 어떤 상태인지 파악하고 매수,매도 여부를 결정할 수 있습니다.

볼린저 밴드 기본구조 해석

볼린저 밴드 계산방법

볼린저 밴드 3가지 라인 계산방법

볼린저 밴드는 1983년 미국의 재무분석가 존 볼린저가 개발한 보조지표입니다. 여러분이 본 지표를 사용하기 위해 설정하신다면, 주기(이동평균)가 20, 표준편차 승수(D1)가 2인 볼린저 라인 상태가 기본으로 세팅되어 있을 것입니다. 이를 기준으로 알아보습니다.

볼린저 밴드는 총 3가지 선으로 구성되어 있습니다. 가운데 위치한 선은 중심선으로 20일 이동평균선을 기준으로 합니다. 중심선을 기준으로 표준편차X2를 한 값을 더하면 위쪽의 상한선, 이 값을 빼주면 아래쪽의 하한선이 됩니다. (자세한 원리는 이해 못하셔도 괜찮습니다.)

볼린저 밴드 특성을 이용한 주가상태 분석

볼린저 밴드는 주가의 방향성을 예측하는 여러 가지 지표 중 하나일 뿐입니다. 그러므로 본 지표에만 의존해서는 안되며, 다양한 지표와 시장의 상황을 종합하여 판단하여야 함을 말씀드립니다. 볼린저 밴드의 특성은 다음과 같습니다. (간단하게만 읽어 보세요)

  • 1. 주가의 등락이 적으면 상하한선 사이의 간격도 좁아진다. 밴드의 폭이 좁아지면가격 변동이 발생할 가능성이 커진다.
  • 2. 주가의 등락이 커지면 밴드의 상하한선 간격도 넓어진다. 이때에는 본격적인 추세전환이 이루어질 가능성이 높다.
  • 3. 주가가 볼린저밴드를 이탈했다면, 현재 주가가 과열된 상태이거나 과소평가된 상태이다. 추세가 반전될 가능성이 크다.

차트 내부에서 움직일 때

주식의 주가는 95%의 확률로 볼린저 밴드의 상한선과 하한선의 안쪽에서 움직입니다. 즉, 이를 벗어나는 경우가 적다는 것이죠. 만약, 주가가 상하한선을 이탈하게 되면 다시금 안쪽으로 들어오려는 성질이 강합니다.

볼린저 밴드 내부 주가 움직임

셀트리온 주가 차트 볼린저 밴드 내부 움직임

주가가 하한선에 가까운 볼린저 라인 위치라면, 가격 지지 라인을 확인해 보셔야 합니다. 이전 주가 동향을 확인하며 지지라인 부근에서 반등한 전적이 있다면, 앞으로 상승할 가능성이 크기 때문에 매수하기에 유리합니다. 다른 보조지표들도 종합하시면 더욱 좋습니다.

반대로 주가가 상한선에 가까운 위치라면, 가격 저항 라인을 확인하셔야 합니다. 저항선에 근접한 상태라면 매물대 확인을 하셔야 합니다. 매물대가 크고 두터우며 다른 지표들이 약세를 보이고 있다면 주가가 하방으로 향할 가능성이 높다고 점쳐집니다.

차트를 이탈했을 때

볼린저 밴드 이탈시 주가 움직임

셀트리온 주가 차트 볼린저 밴드 이탈 움직임

주가가 하한선 아래쪽으로 강하게 벗어난다면 매수를 할 좋은 타이밍이라 생각해볼 수 있습니다.현재 주가가 많이 낮아진 상태이므로 가격대 지지를 확인하신 후 매수한다면 주가가 다시 볼린저 밴드 안쪽으로 돌아오기만 해도 평균적으로 10% 정도의 시세 차익을 보실 수 있습니다.

만약 주가가 볼린저 밴드 상한선 위쪽으로 강하게 벗어난다면 이를 오버슈팅된 상태로 해석할 수 있습니다. 최근 급등주에서 많이 발생하고 있는 볼린저 라인 패턴입니다. 이 경우에는 다시 볼린저 밴드 안으로 돌아오며 주가가 하락할 가능성이 크기에 추격매수를 피하셔야 합니다.

존 볼린저의 볼린저 밴드 활용 투자기법

볼린저 밴드 밀집구간 이후 차트 움직임

셀트리온 주가 차트 볼린저 밴드 밀집 구간

1. 상하한선 사이의 간격이 좁아지면 이를 밀집 구간이라 한다. 밀집구간이 발생하면 큰 가격변동이 생길 가능성이 높다. 밀집구간 이후 주가가 상한선위쪽으로 올라갈 경우에는 추가 상승의 여력이 있기에 매수를 한다. 반대로 주가가 하한선 아래로 이탈한다면 추가 하락의 여력이 있기에 공매도를 해야 한다.

2. 주가가 상한선에 가까운 상태에서 다른지표들이 주가 상승을 가리킬때는 매수, 주가가 하한선에 접근하고 지표가 하락을 가리킬때는 매도를 한다.

3. 주가가 상한선에 자주 근접하지만 다른 지표들이 약세를 보이면 상한선 부근에서 매도, 주가가 하한선에 자주 근접하지만 주가지표가 강세를 보이면 하한선 부근에서 매수한다.

글을 마치며 총평

오늘은 볼린저 밴드 보조지표에 대해 알아보았습니다. 개인적인 의견이지만 하한선을 이탈했을 때를 집중적으로 공략해 보시는 볼린저 라인 것이 좋을 것 같습니다. 이러한 경우에는 정말 높은 확률로 추세를 전환하여 다시금 안으로 돌아오기 때문입니다.

본 매매전략의 경우에는 항상 여유 자금을 보유하고 계셔야 합니다. 언제 이탈하는 상황이 발생할지 모르기 때문입니다. 또한, 하락의 이유가 단순한 투매인지, 큰 악재로 인한 하락인지를 분석할 수 있는 시각을 기른다면 여러분의 투자 승률이 더 높아질 것으로 생각합니다.

[지표] Bollinger Band

볼린저밴드는 이동평균선을 중심으로 주가가 일정한 가격 범위를 벗어나지 않는다는 점을 전제로 가격의 변동성을 표현한 지표이다. 아래 차트에 보라색 영역으로 표시되는 부분이 볼린저밴드이며, 위쪽 밴드, 중간 밴드, 아래 밴드 세 볼린저 라인 볼린저 라인 가지 밴드로 구성된다.

아래 그림을 통해 설명하면, 위쪽 밴드는 보라색 영역의 맨 위 파란색 라인이고, 중간 밴드는 보라색 영역 중간을 가로지르는 빨간색 라인이다. 마지막으로 아래 밴드는 보라색 영역의 맨 아래 파란색 라인을 나타낸다. 각 라인을 구하는 방법은 아래와 같다.

중간 밴드 : Typical price의 n일 이동평균선 (n은 주로 20으로 설정한다)

(Typical price : $(High + Low + Close)/3$)

위쪽 밴드 : 중간밴드 + $2\times$n일간 Typical price의 표준편차

아래 밴드 : 중간밴드 - $2\times$n일간 Typical price의 표준편차

Bollinger Band 예시

볼린저밴드의 해석 방법은 여러가지 있는데, 먼저 밴드의 양 끝 라인에 주가가 도달하는 경우를 생각해 본다(위 차트 그림 가장 오른쪽 캔들이 볼린저밴드 위쪽 밴드를 넘어서는 것을 확인할 수 있는데, 이런 경우를 말한다). 주가가 밴드의 양 끝에 도달한다는 것은 주가의 변화 분포가 2시그마를 넘어선다는 얘긴데, 이렇게 큰 변동을 가지는 경우는 주가가 비정상적인 양상을 보이는 것으로 해석할 수 있다. 즉, 주가가 볼린저밴드의 위쪽 밴드를 넘어서는 경우 과매수상황이며(매도 타이밍), 주가가 볼린저 라인 볼린저밴드의 아래 밴드를 넘어서는 경우 과매도상황(매수 타이밍)이라고 볼 수 있다. 하지만 위 차트 그림 왼쪽에서 볼린저밴드의 아래 밴드를 넘어선 주가가 그 이후에도 계속 하락하는 양상을 볼 수 있는데, 이처럼 급격한 하락 추세에 접어들었기 때문에 볼린저 밴드의 아래 밴드를 넘어선 경우가 있을 수도 있으니 매수/매도 타이밍을 결정하는 데에 볼린저밴드만을 사용해서는 안된다.

다음으론 볼린저밴드 밴드 너비를 보는 방법이 있다. 볼린저밴드의 밴드 너비는 주가의 $-2\sigma ~ +2\sigma$ 구간을 나타내는 것이므로, 이 너비가 넓으면 변동성이 크고, 너비가 좁으면 변동성이 작다고 해석할 수 있다. 여기서 밴드가 좁다는 것은 현재 시장이 횡보하고 있다는 뜻이다. 횡보장이 오래 지속된 경우 경우 큰 폭의 가격변동성이 나타날 것을 예고하는 신호라고 보기도 하므로, 이를 매매 타이밍을 잡는 데에 사용할 수 있다.

볼린저 라인

볼린저 밴드는( Bollinger Bands)는 주식이나 코인 등에서 가격 변동을 분석하기 위해 1980년대에 존 볼린저 가 개발한 분석 도구다.

n일의 이동평균선을 기준으로 일정한 표준편차 범위 안에 드는 밴드를 설정한 그래프이며, 일봉의 경우 대개 20일의 이동평균선을 설정하고 표준편차는 2로 설정한다. 키움 기준 기본 설정이 20, 2로 되어있으며 D1값이 표준편차 값이다.

n의 값을 볼린저 라인 올리면 표준편차 기준 일수가 늘어나서 신뢰도는 올라갈 수 있으나 밴드 상단이나 하단에 주가가 가까워지는 경우가 더 드물어진다. 이는 표준편차 값도 마찬가지이다.

위 그림에선 D1(표준편차) 값이 σ로 표현되어있는데 2 σ의 경우 95%, 2.5 σ의 경우 대략 99% 정도가 나온다.

이 95%, 99%의 의미는 D1(표준편차) 값을 2 혹은 2.5로 설정했을 때, 주가가 밴드 안에서 움직일 확률이 95%, 99%라는 말이 된다. 즉, 극단적으로 말하면 볼린저 밴드에서 D1값을 2.5로 설정한다면 주가가 볼린저 밴드 하단에 닿았을 때에 상승할 확률이 99%라는 이야기이다. 하지만 볼린저 라인 언제나 그렇듯 예상대로 되지만은 않는다.

왜냐하면 완성된 주가의 가격으로 볼린저 밴드가 만들어지는 것이기 때문에 하락 추세에서는 볼린저 밴드 하단에 주가가 닿은 채로 밴드가 벌어지며 끝없이 내려가는 경우가 생기기도 하기 때문이다.

활용방법

위에서 설명했듯이 볼린저 밴드 하단에 닿자마자 매수하는 것은 상당히 리스크가 있는 매매 방식이다.

그러므로 보통은 세 가지 매수 방법을 사용할 수 있다.

1. 밴드 하단에 근처에서 추세가 변하는 것을 확인하는 경우. (주가가 횡보할 때)

단적인 예를 들 수 있는 부분인데, 밴드 하단 근처까지 떨어진 주가가 지지를 받는 게 확인되거나 저점을 높이는 횡보를 보이는 경우 짧은 상승을 예상할 수 있다. 위의 사진에서 5번째 캔들의 종가를 지지하고 양봉이 나온 뒤 떨어질 때 저점이 높아지며 지지받는 라인이 있는 것을 확인했다면 9번째 양봉 캔들의 종가에서 스윙 관점으로 진입을 해볼 수 있을 것이다.

2. 주가가 볼린저 밴드의 중심선(20일 이동평균선)을 돌파하는 경우. (주가가 횡보, 혹은 상승 추세일 때)

주가가 볼린저 밴드의 하단선에 닿은 뒤 추세가 바뀐 것을 확인했다. 그 후에 주가가 볼린저 밴드의 중심선(20일 이동평균선)을 돌파할 때, 표준편차 2를 기준으로 주가가 볼린저 밴드 내에서 움직일 확률이 95%니까 밴드 상단 근처까지 올라갈 수 있을 것이라 생각하고 스윙 관점으로 매수에 가담해볼 수 있다.

3. 상승 추세의 주가가 볼린저 밴드의 중심선(20일 이동평균선) 지지를 받는 경우. (주가가 상승 추세일 때)

개인적으로 가장 많이 활용될 수 있는 매매법 중 하나라고 생각하는데, 거래량이 터지며 상승 추세에 들어간 주식이 볼린저 밴드의 중심선에 지속적으로 지지를 받는 것을 볼 수 있다. 즉, 단순히 생각해서 상승 추세의 주식에서 중심선까지 눌림목이 왔을 때 매수한 뒤 중심선을 하향 돌파하는 순간 매도하는 전략을 취할 수 있다.

★ 여기서 중요한 포인트가 있는데, 위의 사진의 오른쪽을 보면 알 수 있듯이 상승 추세에서 하락 추세로 바뀐 주식은 중심선에서 저항을 받고 떨어지는 모습을 볼 수 있다.

보기만 해도 오싹해지는 차트이다. 하락 추세일 때 중심선에서 저항을 맞고 계속 떨어지는 모습을 볼 수 있으며, 이때엔 밴드 하단에 주가가 닿고 재상승하긴커녕 하락 추세가 계속 이어지는 것을 알 수 있다.

추세가 반전되기 전에 하락 추세에서 볼린저 밴드를 활용한 매수는 굉장히 위험하다.

결론

수많은 트레이더가 직접 사용하며 위에 소개한 3가지 매매 기법 말고도 자기 자신만의 매매 방법을 만들어 사용하고 있다. 볼린저 밴드의 기간도 표준편차 볼린저 라인 값도 수정해보고 이런 상황 저런 상황엔 주가가 어떻게 움직이는지 관찰하며 경험을 쌓아서 스스로의 매매에 더 잘 맞게끔 최적화한다면 승률을 많이 높일 수 있을 것이다.

주식 공부, 투자 대표 보조 지표 볼린저 밴드의 원리

대 제목으로 "주식 공부"라는 초록색 글씨가 쓰여있으며, 소젝목으로 "대표 보조 지표 볼린저 밴드"라는 글귀가 적힌 사진입니다. 하단에는 "볼린저 밴드의 원리"라는 파란색 글씨가 적힌 사진입니다.

이번 포스팅에서는 볼린저 밴드의 원리, 대표적인 매매 방법에 대해 알아보고 다음 포스팅에 이어서 볼린저 밴드 설정 방법과 볼린저 밴드로 쉽게 매수 타점 찾는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

볼린저 밴드란

1980년대 볼린저 밴드라는 기술적 분석도구를 만든 존 볼린저 선생님의 사진입니다.

존 볼린저

먼저 볼린저 밴드란 무엇인지 간단히 원리를 먼저 소개해드리도록 하겠습니다. 볼린저 밴드란 존 볼린저 선생님께 1980년대에 개발한 기술적 분석 도구입니다. 이 볼린저 밴드는 특정 기간 동안 일정 범위 밖에 벗어날 확률이 매우 낮다는 계적인 성질을 활용 해서 만들어진 기술적 지표 라고 보시면 됩니다.

볼린저 밴드 원리, 삼성전자 차트로 보는 볼린저 밴드

삼성전자의 주가 차트입니다. 지표로 볼린저 밴드를 사용한 차트이며, 볼린저 밴드의 중심성과 상단,하단선을 설명하기 위한 사진입니다.

삼성전자 주가 차트

삼성전자 차트를 가지고 볼린저 밴드에 대해 좀 더 자세히 알아보도록 하겠습니다. 위에 보이는 삼성전자 차트에는 볼린저 밴드 지표만 활성화된 상태입니다. 총 3개의 라인이 있으며, 중앙에 보이는 노란색 선이 중간 밴드 라라고 불립니다. 이 중간 밴드는 추세의 중심 역할 을 합니다. 중간 밴드는 통상적으로 이동 평균선의 20일선을 중간 배드로 많이 활용을 볼린저 라인 하고 있습니다. 하지만, 기간을 다르게 설정하면 20일이 아닌 30일 40일로도 조정이 가능합니다.

그리고 위에 보이는 빨간색 선은 상단 밴드 라고 불립니다. 상단 밴드는 중간 밴드표준편차 두배를 더한 값입니다. 아래에 보이는 파란색 선은 하단 밴드 라고 불립니다. 하단 밴드는 상단 밴드와 반대로 중간 밴드 의 표준 펴 차를 두배 뺀 값입니다. 상단 밴드는 저항선 의 역할을 하고, 반대로 하단 밴드는 지지선 역할을 한다고 생각하시면 이해하신다면 간단하게 활용하실 수 있습니다.

볼린저 밴드 핵심, 상단 밴드와 하단 밴드의 폭

볼린저 밴드에서 가장 중요하다고 볼 수 있는 것이 이 상단 밴드와 하난 밴드의 폭이라고 볼 수 있습니다. 볼린저밴드는 주가 혹은 지수의 변동률에 따라 밴드의 폭이 결정됩니다. 즉, 주가나 지수의 움직임(변동률)이 큰 시기에는 밴드의 폭이 넓어지고 움직임(변동률)이 작은 시기에는 폭이 좁아지게 됩니다. 그 이유는 상단 밴드와 하단 밴드는 중앙 밴드 추세선의 표준편차 2배의 값이기 때문에 변동률이 커지게 되면 밴드폭도 커질 수밖에 없는 것입니다.

삼성전자와 한일사료의 주가차트 입니다. 두 차트 모두 볼린저 밴드 지표만 추가된 상태이며, 볼린저 밴드의 폭을 비교하기 위해 예시를 든 사진입니다.

삼성전자, 한일사료 주가차트(볼린저 밴드 비교)


위 차트는 삼성전자와 최근 큰 변동성을 보여준 한일사료 차트입니다. 삼성전자와 반대로 변동폭이 큰 한일사료의 볼린저 밴드를 보면 폭이 굉장히 큰 것을 확인할 수 있습니다. 이처럼 변동폭이 클 때는 볼린저 밴드의 상단과 하단 폭이 커질 수밖에 없습니다. 그 이유는 앞에서 설명한 것처럼 표준 편차가 갑자기 커지기 때문입니다. 반대로 삼성전자는 변동률이 크지 않기 때문에 볼린저 밴드 폭이 작은 것을 확인할 수 있습니다. 상단 밴드와 하단 밴드 폭의 활용방법에 대해서는 다음 포스팅에서 "볼린저 밴드를 활용한 대표적인 매매방법"에 볼린저 라인 대해 자세하게 소개를 드리도록 하겠습니다.

오늘은 볼린저 밴드의 원리에 대해 알아보았습니다. 다음 포스팅에는 볼린저 밴드를 활용한 대표적인 매매방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.


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