RSI 지표

마지막 업데이트: 2022년 1월 18일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기

Stochastic RSI의 계산방법 및 의미

하지만, RSI를 약간 변형한 Stochastic RSI를 참고하여 매수/매도를 하는 경우도 존재합니다.

여기서, min[RSI]/min[RSI]는 n일 동안 가장 낮은/높은 RSI수치입니다. (RSI 14를 사용할 경우 n = 14)

즉, Stochastic RSI를 구하기 위해서는 현재의 RSI를 포함한, 이전 n일의 RSI수치를 알아야 합니다.

이러한 StochRSI는 0 ~ 1 의 수치를 갖습니다. (또는, 100을 곱한 0 ~ 100)

2. Stochastic RSI의 RSI 지표 계산

몇가지 RSI데이터를 이용하여 예시를 들어보겠습니다.

ex1) RSI가 횡보하는 경우

RSI = [40, 35, 40, 35, 30, 50, 40, 50, RSI 지표 45, 30, 40]

StochRSI = (40 - 30)/(50 - 30) = 0.5

ex2) RSI가 급격히 상승하는 경우

RSI = [10, 25, 40, 35, 30, 50, 40, 50, 25, 30, 90]

StochRSI = (90 - 10)/(90 - RSI 지표 RSI 지표 10) = 1

3. StochRSI의 특징

1) StochRSI는 RSI의 Min-Max Normalization이다.

Min-Max Normalization은 통계학에서 쓰이는 정규화방법으로, 값의 범위를 [0, 1]으로 만듭니다.

여기서는, RSI를 데이터로 사용한 Min-Max Normalization과 의미가 동일합니다.

이것은, 현재의 RSI수치가 이전의 RSI수치들에 비해 어느 수준인지를 보여줍니다.

2) 최대/최소 RSI사이에서 어떠한 일이 벌어지는지에 관해서는 완전히 무시한다.

그 이유는, 우리가 관심있는 수치는 RSI, min[RSI], max[RSI] 세가지 값밖에 없기 때문입니다.

예를 들어, 아래 두 RSI 그래프는 변동폭이 다르지만, 완전히 같은 StockRSI값 50 를 갖습니다.

첫번째 예시의 RSI 그래프, 변동폭과 상관없이 StockRSI가 같다.

또한 이것은, 우리가 관찰하는 기준일 n의 값을 너무 크게 잡으면 내부에서 일어나는 변화의 정보를 더 많이 무시하게 되므로, 문제가 생길 수있음을 말하고 있습니다.

2) StochRSI는 단기 추세를 나타낸다.

StochRSI가 50이라는 것은, 현재의 RSI가 최대/최소 RSI에 비해 절반수준의 RSI값을 갖는다는 것을 말합니다.

StochRSI가 50이라는 것은, 가격의 하락분에 대한 상승분의 절대적인 크기(RSI의 절대적 크기)의 변화에 상관없이, 그 수준이 지난 n일의 최저/최고 수준과 비교했을 때 절반정도의 수치를 갖는다. 라는 의미입니다.

잘 이해가 안되실 수도 있습니다. 조금 더 쉽게 설명해 드리면.

예를 들어, RSI가 60 ~ 80 사이를 횡보하고 있다고 가정 합시다. 이것은 분명히 상승분이 더 크므로(RSI가 50이상이므로) 꾸준히 상승하는 상승장입니다. 하지만, 상승장이 점점 더 상승의 폭이 커지는 상승장으로 가는지, 또는 점점 상승의 폭이 작아지는 상승장으로 가는지는 분명 다릅니다.

이러한 경우에, S tochRSI = 50 이라는 것은, 그것이 상승의 폭이 더 커지는 상승장으로 가는지, 폭이 작아지는 상승장으로 가는지는 이전의 n일의 최대/최소치와 비교해 보았을 때, 중립적인 위치에 있다는 의미를 가집니다.

그렇다면, StochRSI > 50 일 경우는 무슨 의미가 될까요? 그것은 상승하는 가격의 변화가 점점 더 상승하는 쪽으로 간다는 것을 의미하게 됩니다. StochRSI = 100 일 때, RSI는 이전 기간동안 보지못한 최고의 상승폭을 보여주었다는 것을 의미합니다.

또한, StochRSI는 짧은 기준일 대비 최저/최고만 찍을 경우, 쉽게 0 또는 100의 값에 도달하게 되므로, 0 ~ 100 사이의 값을 RSI에 비해 더 가파르고 빠르게 이동하게 됩니다. 따라서, 단기적 추세의 변화를 나타내기에 적합합니다.

너무 가파르게 이동하는 StochRSI를 좀 더 부드럽게 만들어 주기 위해서 StochRSI에 이동평균(moving average)를 취하는 경우도 있다고 합니다.

RSI 지표를 활용한 매매 방법(1) [RSI 매매, 역추세 매매]

블로그 이미지

과매수와 과매도를 나타내는 지표입니다. 해당 지표에 대한 자세한 산출 방식은 위키백과 등을 통해 자세히 알아볼 수 있습니다. 여기서는 그냥 과매수와 과매도를 나타내는 지표이고, 하나의 매수 매도를 위한 기준으로 사용하는 것이라 생각하면 됩니다. 해당 지표가 과매도 상태라고 무조건 주가가 하락하는 것도 아니고 과매도 상태라고 무조건 반등하는 것도 아닙니다.

RSI지표의 변수 값은 기본적으로 14일을 기준으로 계산됩니다. 변수 기간이 길수록 해당 지표의 신뢰도가 높아지지만 신호가 상대적으로 덜 발생하게되며, 변수 기간이 짧을수록 신호가 상대적으로 더 많이 발생하지만 신뢰도가 낮아집니다.

이 글에서는 변수 값을 5~7일 정도로 사용합니다. RSI의 변수 기간은 본인 편한대로 사용하면 됩니다.

RSI를 어떻게 사용할 것인가?

RSI를 단독으로 사용하지 않고 1~2차례 필터링을 거칠 것입니다. 추세지표+RSI 혹은 지지저항+RSI 등으로 조합하여 사용합니다. RSI 지표 한가지만 보지 않고 전체적인 차트의 흐름을 통해 신뢰도를 높이는 것입니다. 신호등을 건널 때 초록불인 것만 보고 건너지 않고 주변에 차들이 확실히 멈췄는지 까지 보고 건너는 것과 비슷하다고 볼 수 있습니다.

RSI + 추세지표

RSI의 과매도 신호와 추세를 알려주는 지표를 결합하는 방법입니다. 한 RSI 지표 번 방향을 정한 주식은 계속해서 같은 방향으로 나아간다는 추세 추종의 원칙에 입각하여 잠시 되돌림이 왔을 때 다시 원래의 추세 방향으로 흘러가길 RSI 지표 기대하고 매수하는 방법입니다.

추세를 알려주는 지표는 다양하게 설정할 수가 있습니다. 긴 플랫 패턴의 돌파, 중장기 이동평균선의 방향, 최근 1~2달 내에 발생한 많은 거래량을 동반한 장대양봉, 혹은 MACD 지표등이 있습니다. 알렉산더 엘더 박사의 저서에서 이러한 방법을 사용하고 있는데, 주간 차트의 추세를 이동평균선의 방향과 MACD로 파악한 후 일간 차트의 RSI 등의 지표가 주간 추세와 반대 방향을 지시할 때 장기 추세로 돌아갈 것을 기대하고 매수하는 '삼중 스크린 매매 기법'이 이러한 방법입니다.

구체적인 방법을 확인해보겠습니다. 이동평균선과 RSI 두가지를 사용할 것인데, 꼭 이 두가지가 아니라 다양한 조건을 결합해도 좋습니다.

RSI + 이동평균선

추세 지표로써 이동평균선을 선택했습니다. 셋업, 진입, 청산 조건은 다음과 같습니다.

추세 조건 : 60/120 이동평균선의 지속 상승

추세 조건 : 20/60/120 이동평균선이 정배열 일 것

진입 조건 : RSI가 30 아래로 과매도 신호를 보낸 후 30 위로 반등했을 경우

청산 조건 : RSI 30 이하 구간의 저점을 깻을 때 손실 방어 청산

청산 조건 : 직전 고점 혹은 매수 지점에서 손절 지점 까지의 리스크의 2.5 ~ 3배

중요한 점은 이익이 잠재적 손실의 2.5~3배 수준이 되어야 한다는 것입니다. 종목 선정을 굉장히 잘 해 승률이 높다면 손익비가 다소 낮아도 상관 없지만 그런 것이 아니라면 해당 수준은 되어야 승률이 40% 수준으로도 반복시 우위성을 가져갈 수가 있습니다.

위의 경우 설명을 위해서 성공적인 사례를 가져왔지만 저런 매수 지점에 하락하는 경우도 굉장히 많습니다.

예를 들면 이러한 지점은 단기적으로 매수에 성공하는 듯 보였으나 목표가인 리스크의 2.5~3배 혹은 전고점 수준을 달성하지 못한 채 흘러내려 실패로 마감하게됐습니다.

어떠한 기법이든지 100% 맞는 것은 없습니다. 손익비와 리스크 관리를 하면 3번 중 1번만 맞춰도 이익 거래로 마감을 할 수 있습니다. 물론 손실을 보는 것을 극도로 싫어하는 성향이라면 손익비가 낮더라도 승률이 높은 전략을 채택해야겠지만요.

어른아이 꼼의 돈재주 이야기

이번 포스팅에서는 주식 차트 보조지표 중 하나인 RSI 지표에 대해 알아보도록 하겠습니다.

RSI지표는 주식 투자자라면 누구나 들어보고 사용하는 RSI 지표 분들도 많은 인기있는 지표라고 할 수 있습니다. 그만큼 적중률도 높고 쉬게 매수 / 매도 시점을 알려주는 지표입니다. RSI를 한마디로 정의하자면 상승추에의 RSI 지표 힘과 하락추세의 힘을 비교한 강도로 보여주어 매수 / 매도 시점을 손쉽게 보여준다는 것입니다. 그렇다면 RSI지표를 이용한 매매기법을 알아보겠습니다.

RSI지표란 무엇인가?

RSI지표란 일정 기간동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승항 변화량이 크면 클수록 과매수, 하락한 변화량이 크면 클수록 과매도로 판단하는 방법입니다.

RSI지표의 변화량은 평균값이 백분위로 계산되어 0~100 사이의 수치로 나타납니다. 이 수치를 이용해 고점인지 저점인지를 구분하는 용도로 아주 쉬운 도구라는 장점이 있습니다. RSI가 이전의 주가로 추세흐름을 판단하는 만큼 차트분석에 있어서 매우 큰 효율을 가집니다.

RSI는 특히 박스권 내에서 등락이 있는 곳에서는 효과가 있지만 등락이 적은 횡보나, 지속적인 상승, 하락장에서는 효율성이 떨어지는 단점이 있습니다.

우리는 RSI지표의 식을 굳이 알 필요는 없습니다. 그냥 흐름만 이해하면 되는 것입니다. RSI지표는 가격흐름을 파악하고 상승과 하락에 대한 강도를 비교분석한다는 것을 알수있습니다.

그렇다면 RSI를 이용해 실전 주식투자에 적용해보겠습니다.

RSI지표 매매 활용법

사용 시점 - 등락을 반복하는 박스권 장세에서 높은 효율을 나타내며 효율이 높은 상황을 이해하고 높은 효율이 나오는 상황에서 사용한다.

RSI 70% 이상은 초과 매수 국면으로 매도 비중 축소

RSI 30% 이하는 초과 매도 국면으로 매수 비중 확대

RSI 70% 이상 / 30% 이하 상황에서 추세가 RSI 지표 RSI 지표 이어지는 상황에서 대응 전략

RSI 70% 이상 지속된다면 잔여 비중 70% 이탈시 잔량 매도

RSI 30% 이하 지속된다면 상승 추세 확인시 추가 물량 매수

트레일링 스탑 매도 전략 이용시

50% 하향 돌파시 잔량 전량 매도

50% 이상 돌파시 추가 물량 매수

핵심 전략

RSI 가 70% 이상 고점 형성 후 이 고점을 돌파하지 못하고 하락할 때 직전 고점 형성 이후 지지선을 이탈하는 경우 매도

RSI 가 30% 이하 저점 형성 후 이 저점을 추가 하락하지 않고 상승반전되고 직전 고점을 상향 돌파하는 경우 매수

주식 차트를 보기위해서 저는 알파스퀘어를 주로 사용합니다. 절대 광고가 아니며 제가 편하게 사용하는 주식 사이트 중 하나 입니다.

시총 상위 대형주 적용 예시

시총 상위 종목중 3종목에 RSI를 적용한 차트를 보면 최근 가파른 상승세를 이어오면서 RSI지표를 이용한 매매 방법을 이용할 경우 매도 사인이 많은 것을 알 수 있다. 이는 지속적으로 주가 상승하는 종목에서 RSI의 지표 매매의 정확도가 떨어지는 것을 확인 할 수 있다.

그렇다면 시가총액 1조 미만의 대형주에서는 어떨까?

시가총액 1억 미만의 대형주에서도 잘 맞는거 처럼 보이지만 코로나 이후 주가 상승이 이어오면서 횡보구간에서도 주가 변동폭이 크지않아 RSI의 정확도가 떨어지고 단기 스윙에 사용하기에 무리가 있어 보인다.

다음으로 중소형주로 2천억 미만의 종목에서는 어떨까?

2천억 미만의 중소형주에서는 잘맞는거 처럼 보이지만 신호만으로 매매하는데는 한계가 있어 보이며 RSI의 지표매매의 한계가 존재함을 알 수 있습니다.

RSI지표 하나만으로 매매하기는 한계가 있으며 투자시 참고자료로 사용해야한다는 점을 알아야합니다. 여기까지 RSI 지표의 핵심 전략을 알아보았습니다. 각 지표마다 장단점이 있기 떄문에 사용해야하는 상황을 잘 이해하고 상황에 맞게 사용해야 합니다. 다른 유용한 지표들도 공부한다면 상황에 맞게 지표를 사용하여 높은 투자 성과를 낼수 있을 것 입니다.

RSI 지표를 알아보자

최근 주식 변동성과 함께 장기 투자에 대한 확고한 신념이 흔들릴 때가 종종 발생하곤 합니다. 또한, 한편으로는 주식이 많이 싸진 것이 아닌가 라는 생각과 함께 추가 매수를 고민하고 또 실행하기도 합니다. 하지만, 매수 바로 다음 혹은 매도 바로 다음에 주가가 단기간 제 예상과 달리 움직이는 모습을 보며, 기술적 지표에도 관심을 갖기 시작했습니다.

이전에는 장기 투자를 한다면 단기 변동을 대비하는 기술적 지표는 고려하지 않아도 된다는 생각이었지만, 최근 주가 변동 하에서 저 같은 주린이의 멘탈을 붙잡기 위해 기술적 지표도 고려를 해야겠다는 생각입니다.

따라서, 이전까지는 기업의 가치 평가 방법, 재무를 공부하는 것에 주안점을 두었다면, 더 나아가 기술적 지표에도 좀더 관심을 가져볼 생각입니다.

  • RSI 지표는 기술적 지표 중 하나로, Relative Strength Index의 약자입니다. 1978년 미국의 윌레스 와일더가 개발한 지표입니다.
  • RSI 지표는 가격의 상승과 하락의 상대적인 RSI 지표 강도를 나타내주어 주식이 과매도 상태인지 과매수 상태인지를 판단하는데 도움을 주는 지표입니다.
  • RSI를 계산하는 수식은 아래와 같습니다
  • RSI 지표를 개발한 윌레스 와일더는 AU, AD를 계산할 때 일정 기간을 14일로 권고했습니다.

2. RSI 지표 활용

  • RSI 지표를 통해 매수 매도 시점을 판단하는데 도움을 줄 수 있습니다.
  • RSI 지표가 70 이상은 초과 매수, 30 이하는 초과 매도로 구분할 수 있습니다. 따라서, 70 이상에서는 매도를 30 이하에서는 매수를 고려할 수 있습니다.
    다만, 초과 매수, 초과 매도 국면을 오래 유지하는 경우가 있으므로, 70을 넘어선 상태에서 지속적으로 유지하거나 30 이하에서 오래 유지되는 경우가 있습니다.
  • 따라서, RSI가 70을 넘어선 후 유지하다가 70을 깨고 내려오면 매도를 하고, RSI가 30 밑으로 머물러 있다가 30 이상으로 올라오면 매수하는 방식으로 보완이 필요합니다.
  • 아래의 SK이노베이션과 HMM을 보면 SK이노베이션은 30이하에서 유지하다가 30을 벗어난 뒤로 상승한 것을 확인할 수 있으며, HMM은 70 이상을 유지하면서 지속 상승하다가 최근 70 이하로 내려오며 주가가 소폭 하락한 상태로 유지하는 것을 볼 수 있습니다.
    (제일 아래에 있는 차트가 RSI 지표입니다. RSI 14는 14일을 기준으로 계산한 RSI 값임을 보여줍니다)

  • 이 외에도, 주가가 상승 추세일 때에는 70을 내려가더라도 다시 올라가는 경우가 많으므로, 50 밑으로 내려갈때 매도를 할 수 있습니다. 반대로 장기적인 하락 추세일 때는 30 에서 올라가더라도 다시 내려가는 경우가 많으므로, 50을 초과할 때 매수하는 것이 좋을 수 있습니다.

3. RSI 지표 응용

RSI 지표를 활용할 때 도움을 줄 수 있는 추가적인 지표로, 다이버전스와 시그널이 있습니다.

1) Divergence(다이버전스)

  • 다이버전스란 주가가 상승하여 신고가를 형성하였지만, RSI는 전고점을 갱신하지 못하는 것을 말하며, 이는 추세가 약화됨을 추정할 수 있습니다.
  • 다이버전스를 통해 주가의 바닥과 천장을 찾아내는데 활용할 수 있습니다.
  • 다이버전스는 일반적으로 기술 지표에서도 활용하는 개념으로, 다이버전스를 예측하여 매수 매도를 해서는 안되며, 다이버전스를 확인한 후 매매하는 것을 추천합니다.
  • 테슬라를 보면 실제 주가는 신고가를 갱신하였지만, RSI는 전고점을 갱신하지 못한 뒤 주가가 하락하는 것을 볼 수 있습니다. (다만, 당시에는 기술주 전체적으로 하락한 면이 있습니다)

2) Signal(시그널)

  • 시그널은 RSI의 이동평균선을 말합니다. 일반적으로 RSI의 6일 이동평균선을 시그널으로 활용합니다.
  • RSI가 70을 초과한 시점에 매도를 고려할 수 있으며, 바로 매도를 하는 것 보다는 시그널과 데드 크로스가 발생할 때 매도를 하는 것이 효과적으로 알려져 있습니다.
  • 반대로, RSI가 30이하에서 바로 매수하는 것보다는 시그널과 골드 크로스가 발생할 때 매수한다면 단기 수익 확률이 증가합니다.

RSI 지수를 통해 매수 매도 시점을 판단하는데 도움을 줄 수 있을 것으로 보입니다. 장기간으로는 기업의 가치에 따라서 결정되겠지만, 단기 변동 폭으로 인해 판단이 흔들릴 때가 종종 있습니다. 따라서, RSI 지표와 같은 보조적인 수단을 통해 매수와 매도 시점 결정 시 참고하고자 합니다.

세상을 읽는 도서관

RSI지표는 보통 단타 매매를 하시는 투자자분들이 많이 사용하는 지표인데요~ Signal선이 바로 추가가 되어있지 않기 때문에 그 부분을 간단하게 설정하는 방법을 배워보도록 하겠습니다.

위 차트 하단에 나와있는 것 처럼 RSI와 Signal선을 확인하실 수가 있고 정말 간단하게 만드실 수 있으니 한번 따라해보시면 될 것 같아요~

먼저 수식관리자에서 기술적지표 >> 모멘텀지표에서 RSI 지표를 찾아보도록 하겠습니다!

RSI 보조지표를 찾으신 후에는 복사를 눌러서 직접 바꿔볼 수 있도록 설정을 해주시면 됩니다.

처음에는 MY_RSI 라고 나와있는데 필자는 그대로 한번 사용을 해보도록 하겠습니다. 일단 수식1은 그대로 두시고 수식2로 넘어가서 다음 함수를 입력해보도록 할게요! 수식 이름은 Signal로 바꿔주시면 되겠습니다.

Eavg(RSI(Period),Signal) 수식2에 왼쪽에 있는 함수를 입력해보도록 하겠습니다. 이 함수를 입력하신 후 우리는 Signal의 수치값을 설정해줘야 하겠죠??

보통 많은 투자자분들이 사용하시는 수치값은 9인데요~ 이번에는 만드는 방법을 알아보는 것이니 9의 값을 그대로 사용해보도록 하겠습니다!!

위와 같이 지표조건설정에 가셔서 이렇게 지표변수와 수치값을 입력해주시면 되겠습니다.

그런 후 RSI 라인설정을 해주셔야 하는데 색상이 있는 부분을 없애주고 선 2가지로만 표현을 해보도록 할게요!RSI 지표

이렇게 나와 있는 부분에서 기준값을 위 아래 모두 지워주시고 차트에서 조금 더 잘 보일 수 있게끔 너비를 2로 설정을 해주시면 되겠습니다.

그러면 과열이나 침체 구간에서 주황색과 파란색의 색상이 사라지게 되며 선만 보이게 되는데요~ 필자는 기본 색상으로 했지만 색상을 바꾸시면 원하는 색상으로 차트에 표현하실 수가 있습니다.

그 다음 시그널 지표도 선택하신 후 스타일을 실선으로 바꿔줍니다! 점선으로 되어 있기 때문에 이 부분이 많이 불편하실테니 너비 2와 스타일을 실선으로 바꿔주시면 되겠습니다.

그 다음에는 수식검증!! 작업저장!! 을 누른 후 차트에 한번 표현을 해보도록 하겠습니다.

그러면 아래에 이런식으로 지표가 나타나는 것을 확인하실 수가 있는데 지표 바로 왼쪽 위에 지표명을 클릭하셔서 원하시는 수치값으로 바꿔가시며 매매하실 때 사용하시면 되는 것 입니다.^^


0 개 댓글

답장을 남겨주세요