MACD의 계산

마지막 업데이트: 2022년 7월 26일 | 0개 댓글
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MACD의 계산

MACD는 이동평균선의 골든크로스 / 데드크로스를 이용할 경우, 저점을 지나서 매수신호가 나타나고 고점을 지나서 매도신호가 나오는 데 이처럼 수익폭이 줄어드는 이동평균선의 후행성 문제를 해결하기 위해 개발된 것입니다.

MACD가 이평선을 이용한 것보다 빠른 신호를 줄 수 있는 이유는 최근 주가에 대한 가중치를 부여하여 지표가 최근 주가 변화에 민감하게 변화되는 지수이동평균을 사용하였고, 장단기 이평선의 이격을 이용하여 이격이 최대가 되었다가 좁아지기 시작하는 때를 노리기 때문에 저점과 고점이 얼마 지나지 않은 시점에서 매매신호를 포착할 수 있는 것입니다.

  • MACD선 = 단시 지수이동평균-장기 지수이동평균
  • Signal = n일의 MACD 지수이동평균
  • 기본 사용 수치 : 단기 = 12일, 장기 = 26일, n = 9일

계산방법은 복잡하므로 생략하도록 하겠습니다.

기본 매매방법은 MACD선이 Signal 선을 상향 돌파하면 매수, 하향 돌파하면 매도하는 전략으로 단기이평선의 장기이평선 돌파를 이용하는 원리와 동일합니다. 하지만 차트를 살펴보면 이평선을 이용한 매매신호와 MACD를 이용한 매매신호의 비교가 가능합니다.

아래 차트를 보며 매매타이밍을 확인해 보도록 하겠습니다.

다음 차트를 보면 이동평균선의 골든크로스 및 데드크로스 발생보다 MACD의 매매시그널이 고점과 저점을 더욱 정확하고 빠르게 잡아내는 것을 확인할 수 있습니다.

MACD는 전문가 그룹에서 가장 많이 쓰이는 지표로 정평이 나 있지만 장중 급등락으로 의미 없는 매매신호를 제공하기도 하므로 수급 등과 MACD의 계산 같이 사용하여 불확실성을 줄여야 합니다.

※ 검색조건 : 시가총액 100억 이상, MACD[12,26,9] Signal 상향 돌파
(제외종목 : 관리종목, 거래정지, 정리매매, 불성실공시, 투자위험예고, 우선주, 투자위험)

제 9강: MACD의 이해와 응용 그리고 투자전략에서의 활용

Moving Average Convergence Divergence (이하 MACD )를 이해하고 어떻게 활용할수 있는지에 대한 강의입니다.

◎ MACD의 정의

이동평균의 수렴과 확산을 지표화한것이 바로 MACD입니다.

MACD 차트에서는 두개의 선이 있습니다; MACD선과 시그널선.

트레이딩 뷰 기본 설정에서는 MACD선이 파란색 그리고 시그널선이 주황색으로 각각 표기 됩니다.

MACD선과 시그널선은 차트가 진행되면서 교차를 반복합니다.

그 교차들로 우리는 매수와 매도의 시그널을 찾을 수 있습니다.

◎ MACD를 활용한 매매 시그널

MACD를 통한 매수신호:

MACD선이 시그널선과 간격을 좁히거나 상향 돌파를 할 때

강한 매수 시그널은 0선 아래서의 MACD선의 상방교차

MACD를 통한 매도신호:

MACD선이 시그널선과 간격을 좁히거나 하향 돌파 할 때

강한 매도 시그널은 0선 위에서의 MACD선의 하방교차

MACD 특성상 가격의 저점과 고점을 잡기에는 조금 부족한 지표이기에 위 설명에서의 간격이 좁혀질때 매매 시그널로 사용할 수 있다는 것은 MACD의 교차를 예측한뒤 매매를 한다면 조금더 수익을 극대화 할 수 있다는 것입니다.

물론 리스크는 더 높아지겠지요.

MACD 또한 다른 지표와 다를 것 없이 보조적으로 사용이 되어야 합니다.

추세를 무시하고 거래량을 무시한 MACD 매매 시그널은 그만큼 신뢰도가 떨어지기 때문입니다.

또한 MACD 매매 시그널을 적극 활용한다면 정확한 고점, 저점을 잡는것이 아닌 무릎에 사서 어깨에 파는 전략이 되겠습니다.

더 나아가 MACD의 신뢰도는 장기 타임 프레임에서 더욱 높기 때문에 단기적인 매매지표 보다는 중장기적인 매매 지표로 활용한다면 더욱 수익을 극대화 할 수 있겠습니다.

◎ MACD 다이버전스

상승 다이버전스 : 가격의 저점은 낮아졌으나 지표의 저점은 높아졌을 때

하락 다이버전스 : 가격의 고점은 높아졌으나 지표의 고점은 낮아졌을 때

MACD 다이버전스는 RSI 다이버전스와 비교해 그 신뢰도는 떨어집니다.

그렇기에 RSI 다이버전스에 부가적으로 사용한다면 더 신뢰도가 높아지겠죠?

히스토그램을 사용한 다이버전스 또한 유효합니다.

이상 Kelley Finance 입니다.

아래 연관 아이디어 링크에 이전 강의 있으니 모두 하루 10 분 씩 투자하여 차알못에서 벗어나세요!

Oscillator MACD 시그널

이 시그널 모듈은 오실레이터 MACD의 시장 모델을 기반으로 합니다. 모듈로부터 얻은 신호에 기초하여 무역 결정을 내리는 메커니즘은 별도 섹션에 설명되어 있습니다.

시그널 발생 조건

아래에서 모듈이 Expert Advisor에게 시그널을 전달할 때의 조건에 대한 설명을 볼 수 있습니다.

  • 리버스 — 오실레이터가 위쪽으로 회전했음(오실레이터는 분석된 막대에서 상승하고 이전 막대에서 하락함).

MACD - 매수 시그널

  • 메인 선과 시그널 선의 교차 — 메인 라인이 분석된 바의 신호 라인 위 및 이전 신호 라인 아래에 있습니다.

MACD - 매수 시그널

  • 영점 교차 — 메인 라인은 분석된 바에서는 0 레벨 위에 있으며 이전 바에서는 0 레벨 아래에 있습니다.

MACD - 매수 시그널

  • 확산 — 첫 번째 분석된 오실레이터의 바닥은 이전 것보다 높고 해당 가격 바닥은 이전 것보다 낮습니다.

MACD - 매수 시그널

  • 이중 확산 — 오실레이터는 3개의 결과 바닥을 형성하고, 각각은 이전 것보다 높으며, 가격은 3개의 상응하는 바닥을 형성하고, 각각은 이전 것보다 낮습니다.

MACD - 매수 시그널

  • 리버스 — 오실레이터가 아래쪽으로 향했습니다(오실레이터는 분석된 막대에 떨어지며 이전 막대에 상승합니다.

MACD - 매도 시그널

  • 메인선과 시그널 선의 교차 — 메인 라인이 분석된 막대의 시그널 라인 아래 및 이전 막대의 시그널 라인 위에 있습니다.

MACD - 매도 시그널

  • 영점 교차 — 메인 라인은 분석된 막대에서는 영점 이하이고 이전 바에서는 영점 이상입니다.

MACD - 매도 시그널

  • 확산 — 오실레이터의 첫 번째 분석 피크는 이전 피크보다 낮고 해당 가격 피크는 이전 피크보다 높습니다.

MACD - 매도 시그널

  • 이중 확산 — 진동자는 세 개의 피크를 형성했고, 각각은 이전 피크보다 낮습니다. 그리고 가격은 세 개의 상응하는 피크를 형성했으며, 각각은 이전 피크보다 높습니다.

MACD - 매도 시그널

오실레이터의 값은 분석된 막대에서 증가합니다.

오실레이터 값은 분석된 막대에서 떨어집니다.

Expert Advisor의 작동 모드에 따라("모든 틱" 또는 "시가 전용") 분석 막대는 현재 막대(색인 0) 또는 마지막으로 형성된 막대(인덱스 1)입니다.

MACD Histogram

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MACD Histogram은 MACD를 보완한 지표로, 원래의 MACD보다 매수자와 매도자 사이의 힘의 균형을 더 깊이 있게 통찰할 수 있게 한다.

MACD Histogram은 MACD의 계산 강세장인지 약세장인지를 보여줄 뿐만아니라, 그 힘이 점차 강해지고 있는지 약해지고 있는지도 보여준다.

[계산식]

MACD Histogram은 MACD선과 신호선의 차이를 계산하여 그 결과를 막대그래프로 그린 것이다.
MACD Histogram = MACD - Signal

[해석방법]

MACD Histogram의 기울기는 인접한 두 막대의 관계에 의해 정의 된다. 만약 MACD의 계산 당일의 막대가 전일의 막대보다 더 높으면 MACD Histogram의 기울기는 양(+)이고, 더 낮으면 기울기는 음(-)이다.
MACD Histogram의 기울기가 가격과 같은 방향으로 움직일 경우에는 주가의 추세에 대해서 확신을 가져도 된다. 하지만 가격과 반대 방향으로 움직일 때에는 추세에 대해서 의문을 가질 필요가 있다. 대표적인 매매기법은 다음과 같다.

* 지표기울기의 변화
지표 기울기가 양일 때에는 매수세력이 시장을 지배하고 있음을 나 타내며, 기울기가 음일 때에는 매도세력이 시장을 지배하고 있음을 나타낸다.
매도신호는 MACD Histogram이 기준선보다 위해 위치하지만 변동방향이 아래로 전환되었을 때, 즉 시장에서 매수세력이 약화되기 시작할 때이다. 역으로 매수신호는 MACD-Histogram이 기준선보다 아래에 위치하지만 변동방향이 위로 전환되었을 때, MACD의 계산 즉 시장에서 매도세력이 쇠퇴하기 시작했을 때이다. 그러므로 MACD-Histogram이 하락을 멈추고 상승으로 반전하면 매수하고 반대로 MACD의 계산 MACD-Histogram이 상승을 멈추고 하락 반전하면 매도한다.

* 신고가와 신저가
MACD Histogram의 신고가 신저가는 가격의 그것보다 선행하는 경향이 있다.
MACD Histogram이 상승기간 동안에 신고점에 도달했을 때에는 상승추세가 강력하여 주가는 이전의 고점 혹은 그 이상의 상승을 기대할 수 있다. 마찬가지로 하락기간에서는 그 반대의 경우가 성립된다.

* 가격과의 괴리도(Divergence) 분석
MACD Histogram과 가격과의 괴리는 매우 드물게 나타나지만, 이것은 기술적분석에서 가장 강력한 신호중의 하나이다.
가격이 신고가에 있는 동안에 MACD Histogram이 이전보다 낮은 고점을 기록하고 하락할 때에는 강력한 매도신호를 나타내고, 가격이 신저가에 있는 동안에 MACD Histogram이 이전보다 높은 저점을 기록하고 상승할 때에는 강력한 매수신호를 나타낸다.

MACD : 이동 평균 수렴 발산 설명

이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 기술 지표입니다. 단순히 의 관계를 측정 지수 이동 평균 (EMA) . MACD는 MACD 라인 (파란색), 신호 라인 (빨간색) 및 히스토그램 (녹색)을 표시하여 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 보여줍니다.

MACD 표시기

MACD 라인은 두 개의 지수 레벨 이동 평균 (일반적으로 12 및 26 기간)의 차이이며, 신호 라인은 일반적으로 MACD 라인의 지수 적으로 평활화 된 9 기간입니다.

이들 MACD 라인은 제로 라인 내외에서 흔들린다. 이를 통해 MACD는 제로 라인 위와 아래에 과매 수 및 과매도 신호를 각각주는 발진기의 특성을 제공합니다.

MACD는 무엇을 측정합니까?

MACD는 MACD 라인과 제로 라인을 기준점으로 사용하여 운동량 또는 추세 강도를 측정합니다.

  • MACD 라인이 교차 할 때 위 제로 라인, 이것은 상승 경향
  • MACD 라인이 교차 할 때 이하 제로 라인, 이것은 하향 추세

또한 MACD 신호 구매 또는 판매 주문 둘이 주어지면 MACD 라인 크로스 ov 아래에 요약 된대로 :

  • MACD 라인이 교차 할 때 위 시그널 라인, 트레이더는 이것을 구매하기 표시
  • MACD 라인이 교차 할 때 이하 시그널 라인, 트레이더는 이것을 팔다 표시

USD / ZAR MACD 거래 신호

MACD는 어떻게 계산됩니까?

대부분의 차트 플랫폼은 MACD 지표를 제공하며 위에서 언급 한 기본 기간을 사용하여이 계산을 구현합니다. 아래 공식은 MACD의 다양한 구성 요소를 분류하여 거래자가 쉽게 적용 할 수 있도록합니다.

MACD 공식 계산

앞에서 언급했듯이 MACD 히스토그램은 두 이동 평균선의 차이를 나타냅니다. 히스토그램은 MACD 표시기의 제로 지정 내에서 변동합니다. MACD 라인이 신호 라인 위에 있으면 히스토그램은 양수입니다. MACD 라인이 MACD의 계산 신호 아래에 있으면 히스토그램이 0 아래에 음수 값으로 표시됩니다. 히스토그램의 0 값은 두 개의 이동 평균선이 교차 함을 나타내므로 매수 / 매도 신호를 표시합니다.

MACD의 한계

MACD 지표는 가장 잘 작동하는 것으로 간주됩니다 동향 시장. 이는 거래자에 따라 사용에 제한이 있습니다. 거래 MACD의 계산 전략 . 예를 들어, 범위 경계 / 통합 시장은 일반적으로 MACD를 사용할 때 결함 신호를 제공합니다. 거래자는 MACD와 최적의 사용을 위해 지표를 언제 사용해야하는지에 대해 진정으로 이해해야합니다. 초보자 트레이더는이 지표가 처음에는 사용하기 어려울 수 있으므로 기본 이동 평균을 통과하면 EMA 기본이 MACD 지표를 사용하려는 트레이더에게 도움이됩니다.

MACD 지표로 구현할 수있는 변형은 거의 무한하므로 거래자에게 매우 개인적입니다. MACD의 이러한 주관적인 특성은 결과가 상인과 상이하여 일관성이 없어짐을 의미합니다. MACD를 사용할 때 거래자는 기본 개요를 따라야합니다.

  • EMA 매개 변수 선택
  • MACD는 시간 프레임마다 다르게 작동 할 수 있으므로 적절한 시간 프레임을 사용

MACD 지표 : 요약

MACD는 오실레이터 및 오실레이터 역할을한다는 점에서 독특합니다. MACD 교차 표시기. 이 이중 목적은 하나의 표시기에 두 개의 신호를 제공하여 MACD의 계산 덜 복잡한 차트를 허용합니다. 거래자들은 MACD를 이해하는 데 도움이되는 유용한 정보를 찾을 수 있습니다.


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