RSI 전략

마지막 업데이트: 2022년 3월 25일 | 0개 댓글
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주식 - 37. 기술적 지표(2) : RSI(Relative Strength Index)

나타내는 지표로서 상승추세라면 그 추세가 얼마나 강한 지, 반대로 하락추세일 경우 추세의 강도가 어떤 지를 백분율로 나타내는 지표입니다.

RSI의 유용성은 크게 두 가지를 들 수 있습니다. 급격한 주가의 상승이나 하락과 같은 불규칙한주가움직임은 기술적 지표의 분석시 급작스러운 변화를 일으킵니다. RSI는 어느 정도 완만함을 제공하여 이러한 왜곡현상을 최소화합니다. RSI는 비교하기 위한 일정한 범위인 0에서 100까지의 수직범위를 같고 있습니다.

RSI를 구하는 공식은 RSI = [x일간의 주가상승폭 합계/(x일간의 주가상승폭 합계 + x일간의 주가하락폭 합계)] × 100

와일더는 기본적으로 14일(14주)을 사용하였습니다. 기간이 짧으면 짧을수록 RSI는 민감해지고, 폭은 넓어집니다. 초단타매매의 투자자라면 기간을 짧게 조정할 필요가 있고, 보다 완만하고 크기를 좁게 만들기를 원하는 장기투자자는 기간을 늘려서 사용하면 됩니다. 일반적으로 9일과 14일을 이용하지만 분석가의 매매전략에 따라서 5일과 7일의 짧은 기간이나, 21일, 28일의장기간이 이용됩니다.

두 챠트의 차이점은 기준일이 14일과 7일입니다. RSI선의 크기는 기준일을 짧게하면 할수록 넓어집니다. 7일 RSI는 14일 RSI에 비해 한계선에 자주 닿는 것을 볼 수 있습니다. 단타 위주의 투자자일수록 짧은 기준이 유용합니다.

① RSI가 70 이상이면 과매수 상태(강세시장에선 80) : 매도관점

② RSI가 30 이하면 과매도 상태(약세시장에선 20) : 매수관점

③ RSI가 70 이상 또는 30 이하에서 직전 고점이나 직전 저점 돌파의 실패(Failure Swing)는 강력한 추세반전의 신호 : 매도, 매수관점

④ RSI가 중심선인 50선의 상, 하향 돌파시 : 매수, 매도관점

여기서 주의할 점은 RSI가 과매수권 진입시 강한 상승추세에서 과매수상태를 한동안 지속할 가능성이 높다는 점입니다. 즉 과매수권 진입후 상단부근에서의 RSI 전략 활동가능성이 높아서 매도를 바로 취하기 보다는 주의 깊게 관찰하면서 다음 추세가 직전 고점을 뚫지 못할 때(failure swing) 매도하는 전략이 필요합니다.

매매신호 7개가 나왔습니다. 신호 1은 과매수권 진입후 상승추세에서 직전 고점을 뚫지 못하는Failure Swing이 발생하면서 추세전환을 알리는 매도신호가 나왔습니다. 앞에서 보신 하락Divergence와 같은 개념입니다.

신호 2는 강력한 하락추세에서 기술적 반등이 이루어지나 중심선인 50선이 저항선 역할을 하여 매도관점이고, 신호 3은 신호 1의 반대개념으로서 하락추세에서 저점을 낮추지 않아서 상승전환을 알리는 매수신호입니다.

신호 4는 과매수권에 진입하면서 매도관점이고, 신호 5는 과매도권의 진입으로 매수신호입니다. 신호 6은 저점을 높히면서 완만한 상승추세에 RSI 전략 있으며 중심선의 지지역할로 매수관점입니다.

끝으로 신호 7은 이미 과매수권에 진입하였지만 상단에서 한동안 움직일 가능성이 높기 때문에섣부른 매도보다는 추세를 관찰하면서 매도시점을 정해야 합니다.

RSI 전략

High Probability ETF Trading 이라는 도서에 소개된 전략 하나를 번역하여 소개해 봅니다. Mean Reversion 전략의 일종입니다.

원문은 http://tradersoos.nl/page7/files/High%20prob%20ETF%20Trading.pdf 참조

우리가 03년에 처음 개발해 04년에 책을 써서 이 전략을 소개함. 04년부터는 많은 트레이더들이 사용하고 있으며 출판된 이후 괜찮은 성과를 계속 거두고 있음.

우리가 이걸 책에서 소개했을 때만 했어도 처음에 트레이더들은 S&P500(SPY)와 나스닥 100(QQQQ) ETF만 주로 거래했었음.

근데 지금은 섹터 ETF거래도 활발해지고 있음 >_

이 전략 쓰려면 RSI가 뭔지부터 알아야 하는데 이건 황약사가 증권플러스 인사이트에 투고한 글 보셈.

번역하기 귀찮아서 그러는거 맞음.

RSI전략은 RSI(4)가 25밑으로 떨어졌을때 사는 전략임. 이건 ETF가 과매도 됬을때 사서 평균으로 수렴하는 현상을 이용하는 것. 근데 좀 유의한 수준으로 더 떨어지면 우리는 추가매수함.

1. ETF가 200MA RSI 전략 위에 있을 것
2. RSI(4) < 25. 그럼 종가로 산다.
3. 공격적인 버젼 - RSI가 20밑으로 떨어지면 추가매수.
4. RSI(4) > 55이면 판다.

20개의 ETF로 이 짓을 해봤다 색키들아ㅇㅇ 결과는 아래와 같음

먼저 오리지널 버젼은 786회의 시그널 중 76%의 거래에서 수익이 발생.

공격적인 버젼에서는 82%가량 승률이 나옴.

또한 우리는 1거래당 수익률이 (손실거래도 포함) 1%를 초과했다. 공격적인 버젼에서는 1.48% 나옴. 짱짱맨
특히 이게 ETF다보니 개별종목보다 더 안전한 것도 굳굳

1. ETF가 200MA 밑에서 거래되고 있을것
2. RSI(4) > 75면 숏.
3. 공격적인 버젼 - RSI(4) > 80이면 숏 포지션 추가로 더 잡는다.
4. RSI(4) < 45면 포지션 청산

숏 쳤을시 결과는 아래와 같음

RSI75위에서 숏 치는것도 꼬ㅒ나 괜찮은거 같음. ETF 바스켓에서 68% 승률을 거두고 있으며 공격적인 버젼에서는 75%승률이 나옴. 평균수익률도 1거래당 1.84%가 나옴. 짱짱

선물 RSI 전략 어때?

니말대로 rsi 과매수됫다치자 80이아니라 위차트처럼15분봉 rsi과매수90 에 들어갓는데도불구하고 보이지??

  • 제목 없음.png.jpg (89.RSI 전략 3KB) | Download: 0

아니 이거는 예시가 반대지, 30 이하일때 매수고, 70이상 매도니깐 90가는거는 이미 70에 매도 쳤으니깐 수익을 덜먹은거지 까인거는 아니잖아? 반대 경우로 rsi 30 진입했는데 뭐 10이하로 떨어지는 케이스 당연히 있겠지만 손절 잘 친다 하면 갠찮아보이는데

ㅇㅇ 한번해봐 니가테스트해보면되지뭐

ㅋㅋㅋ롱만 치겠다는 얘기임? 선물의 장점은 롱/숏 둘다 가능한 점이고 단점도 롱/숏 둘다 가능한 RSI 전략 점임. 지금 저 그림의 rsi 70-90 부분에서 롱 잡고있던걸 익절!! 하면 형 말이 맞지ㅋㅋㅋ근데 저 부분에서 오?! 숏자리 하고 들어가면 ㅈ된다는걸 말하는 거야 저 분은

no-Profile

포지션 짧게 가능. 다만 손절 칼같이. 이게 중요..

no-Profile

no-Profile

ㅋㅋ 직접 많이 해보면 알것임 왜 안되는건지

20에서 매수햇는데 계속 무한으로 초기화되면서 나락감

어 rsi90이네 이건 쌉풀매도? 그냥 침팬지같이 올라감

그래도 아무것도안보고 하는거보다야 승률이 좋겟주??

no-Profile

상승도 96에서 조금씩 86까지 조절하면서 원웨이 상승

no-Profile

진짜 다털림. rsi보고 하다가 25이하에만 매수해봤는데 15,10,2까지 떨어짐. 남은거 풀매수 했는데 10,15회복하고 다시 5까지 떨어짐. 이때 가격은 앞전 2보다 더 아래로 박힘. 가격상승없이 질질 횡보끌리면 보조지표는 결국 중앙값으로 수렴해감. 또 어느정도 회복하면 큰하락이 또 옴.

[주식] RSI 과매수 구간에서의 진입 테스트

원래는 진입지표로서 RSI가 효과가 있는지를 확인하기 위해 시작한 테스트인데, 수익곡선 상의 변곡점이 발생해서 그 원인을 분석하다 보니 한가지 중요한 점이 발견되었다.

우선 아래 전략과 손익 그래프를 보자.

1. 진입 : RSI 80 상향돌파 / 청산 : 5일 뒤

(순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명)

KOSPI 0.41 1.39 -0.0008 -15.0862 18365 6.3 0.0649 -0.0535 290,695,823 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.41 1.42 -0.0005 -14.6062 30842 6.3 0.0827 -0.0654 568,253,850 strategy_swing_5

RSI 만으로는 2015년까지는 상승하지만 그 이후로는 하향하는 모습이다.

상승추세 관련 필터링으로 MACD를 추가해서 RSI 전략 테스트를 해보자.

2. 진입 : RSI 80 상향돌파, MACD 0 이상 / 청산 : 5일 뒤

(순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명)

KOSPI 0.41 1.38 -0.0006 -11.1635 17961 6.3 0.0654 -0.0537 288,848,708 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.41 1.42 -0.0006 -16.8234 30380 6.3 0.0826 -0.0653 569,253,660 strategy_swing_5

참고) RSI 70 상향돌파시

KOSPI 0.42 1.32 -0.0017 -53.2029 31334 6.3 0.0578 -0.0501 316,654,256 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.41 1.37 -0.0019 -100.8266 52769 6.3 0.0758 -0.0608 575,875,364 strategy_swing_5

2. 진입: MACD 오실레이터 0 상향돌파, RSI 80 이상/ 청산 : 5일 뒤

(순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명)

KOSPI 0.42 1.43 0.0009 2.2398 2382 6.3 0.0774 -0.0568 40,427,463 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.42 1.48 0.0020 8.1495 4050 6.3 0.0964 -0.0695 66,723,886 strategy_swing_5

RSI 전략

MACD를 오실레이터를 진입지표로 RSI를 필터로 사용하는 것이 더 나은 결과를 보여주지만 후하향하는 곡선 형태가 그대로 이므로 크게 의미있지는 않다.

3. 진입 : RSI 90 상향돌파, MACD 오실레이터 0 이상 / 청산 : 5일 뒤

(순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명)

KOSPI 0.42 1.42 0.0013 6.4438 5005 6.3 0.0805 -0.0632 75,458,123 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.42 1.46 RSI 전략 0.0030 25.4699 8536 6.3 0.0996 -0.0755 113,530,483 strategy_swing_5

다시 RSI를 진입지표로 해서 기준 값을 90으로 올린 결과. 80일때와 큰 차이가 없다.

MACD 필터값을 100정도로 변경해 보자.

4. 진입 : RSI 80 상향돌파, MACD 오실레이터 100 이상 / 청산 : 5일 뒤

(순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명)

KOSPI 0.42 1.17 -0.0043 -30.9061 7160 6.3 0.0588 -0.0552 175,928,793 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.43 1.25 -0.0025 -22.1574 8797 6.3 0.0822 -0.0709 350,418,180 strategy_swing_5

결과가 더 안좋아졌다. 아주 안정적으로 우하향하는 모습을 보인다.

단순히 MACD 오실레이터를 RSI와 같이 사용하기에는 다소 무리가 있어 보인다.

5. 진입 : RSI 80 상향돌파, MACD 오실레이터 0 이상 / 청산 : -3% 손절, 트레일링스탑(5%,-2%)

(순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명)

KOSPI 0.43 1.23 -0.0016 -28.5641 17607 6.5 0.0593 -0.0437 194,662,548 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.43 1.28 -0.0008 -24.7272 31840 3.2 0.0639 -0.0457 295,174,186 strategy_swing_5

수익률 기준 청산 전략과 조합해도 나아지는 모습을 보이지 않는다.

6. 진입 : RSI 90 상향돌파, ADX 65 이상 / 청산 : 5일후

필터를 변경해보자. MACD에서 ADX로 변경해서 시뮬레이션

1) 상한가 종목 포함

(순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명)

KOSPI 0.43 1.46 0.0031 14.1119 4621 6.RSI 전략 3 0.0946 -0.0687 79,346,210 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.42 1.47 0.0024 18.7130 7932 6.3 0.1108 -0.0803 113,542,137 strategy_swing_5

2) 상한가 종목 제외

(순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명)

KOSPI 0.43 1.43 0.0027 11.4839 4287 6.3 0.0813 -0.0631 76,423,020 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.42 1.45 0.0024 17.6859 7296 6.3 0.1000 -0.0765 106,560,833 strategy_swing_5

상한가를 포함하든 제외하든 결과는 비슷하다.

위의 백테스트 결과를 보면 한결같이 2015년 중순까지는 우상향하는 모습을 보이는데, 이후에는 우하향하고 있다.

2015년 중순에 무슨 일이 있었을까? 기억이 안나서 찾아보니, 가격제한폭이 15%에서 30%로 확대되고 변동성완화장치가 도입되었던 때였다.

(정확하게는 2015.6.15. 부터 시행이다.)

이를 감안해서 해석하면, 가격제한폭이 15%일 때는 RSI가 과매수 구간에 진입하더라도 한동안 상승추세를 이어간 반면에, 30%일 때는 RSI가 과매수 구간에 진입하면 상승추세를 이어가지 않고 하락반등한 경우가 많았다는 말이 된다.

결론적으로 2015.6월 이후로는 과매수 구간에서의 주가의 상승추세는 약화되었기 때문에 RSI 상향돌파를 기준으로 매매전략을 짜면 안되겠다.

Tag: RSI 지표 전략

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