장외파생상품거래

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2021년 장외파생상품 거래 규모. 사진=금융감독원

[서울=뉴시스]최현호 기자 = 한국거래소는 거래정보저장소(KRX-TR)를 통해 국내 장외파생상품 시장 거래 잔액이 지난달 말 기준 총 1경이 넘는 것으로 파악됐다고 28일 밝혔다.

KRX-TR는 장외파생상품시장의 투명성 제고 및 시스템적 리스크 완화 목적으로 지난해 4월 도입된 금융시장인프라로, 운영 1주년을 맞았다.

한국거래소에 따르면 KRX-TR 운영 개시 이후 지난달 말 기준 총 267사가 TR 이용자로 등록했고, 약 77만 건(누적 190만 건)이 보고됐다.

또 수집된 거래정보를 통해 국내 장외파생상품시장의 거래잔액이 총 1경 4758조원으로 집계됐다고 한국거래소는 설명했다.

기초자산별로는 이자율(1경 2093조·81.9%), FX(2475조·16.8%)가 대부분(98.7%)을 차지하고, 신용·주식·일반상품 순이었다.

상품유형별로는 이자율스왑(1경 1913조·80.7%), FX선도(2464조·16.7%), 이자율옵션(131조·0.9%), 신용스왑(95조·0.6%), 주식스왑(72조·0.5%) 순이었다.

금융권역별로는 은행(8811조·59.7%)이 가장 큰 비중을 기록했다. 다음으로는 외국계은행, 국내은행, 증권, 자산운용, 보험 순이었다.

한국거래소는 "KRX-TR은 TR 데이터 신뢰도 제고를 위해 TR 보고 현황 모니터링을 강화하고 데이터 관리 체계를 개선할 예정"이라면서 "시장 통계 공개 강화, TR 서비스의 선진화 등을 통해 금융시장인프라(FMI)로써 장외파생상품시장의 건전성·투명성 제고에 기여하고자 한다"고 밝혔다.

장외파생상품거래

서울 여의도 금융감독원 ⓒ데일리안

서울 장외파생상품거래 여의도 금융감독원 ⓒ데일리안

국내 금융권의 연간 장외파생상품 거래가 사상 처음 1경8000조원을 넘어선 것으로 나타났다. 글로벌 무역 확대와 금리 상승 등으로 외환과 이자율 관련 헤지 수요가 늘어난 영향으로 풀이된다.

금융감독원은 지난해 국내 금융사의 장외파생상품 거래 규모가 1경8146조원으로 전년 대비 6.6% 증가하며 역대 최대를 기록했다고 25일 밝혔다. 액수로 따지면 1127조원 늘었다.

유형별로 보면 환 리스크를 줄이는 수단으로 사용되며 미리 정한 가격으로 미래시점에 특정 통화를 매매하기로 하는 계약인 장외파생상품거래 통화선도가 1경2921조원으로 3.1% 늘었다.

금리 리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자를 상호 교환하는 거래인 이자율 스와프 역시 4070억원으로 같은 기간 대비 16.4% 증가했다.

장외파생상품 거래 규모 ⓒ금융감독원

장외파생상품 거래 규모 ⓒ금융감독원

기초자산별로는 지난해 중 통화 관련 장외파생상품 거래 규모가 1경3776조원으로 4.0% 늘었다. 글로벌 경기 회복에 따른 대외무역 규모 증가로 외화 관련 헤지 수요가 확대됐다는 설명이다.

이자율 관련 장외파생상품 거래 규모도 4117조원으로 16.7% 늘었다. 지난해에만 세 차례 이뤄진 기준금리 인상에 따라 높아진 금리 변동성을 헤지하기 위한 수요가 증가했다는 분석이다.

주식 관련 장외파생상품 거래 규모는 0.6% 늘어난 194조원을 기록했다. 글로벌 주요 주가지수 회복과 함께 주가연계증권 발행금액이 증가하며 ELS 헤지 목적 주식스왑 거래가 소폭 증가했다.

금융권역별 장외파생상품 거래 규모는 은행이 1경4323조원으로 78.9%를 차지했다. 이어 증권 2780조원(15.장외파생상품거래 장외파생상품거래 3%), 신탁 875조원(4.8%) 등 순이었다.

지난해 국내 금융사의 장외파생상품 중개·주선 거래 규모는 287조6000억원으로 전년 대비 24.3% 증가했다. 통화 관련 장외파생상품 중개·주선 거래금액이 93조원으로 장외파생상품거래 같은 기간 대비 두 배 이상 늘며 증가세를 주도했다.

금감원 관계자는 "지난해 글로벌 경기회복에 따른 대외무역 규모가 증가하고 대내·외 금리 상승기조에 따라 금리 변동성이 높아지면서, 기업과 금융사의 통화·금리 관련 헤지 수요 증가로 장외파생상품 거래도 확대 추세를 보였다"고 말했다.장외파생상품거래

이어 "장외파생상품 거래의 중앙청산소 청산을 유도하고 시스템 리스크를 완화하기 위해 비청산 장외파생상품 거래 증거금 교환제도를 2017년 3월부터 시행 중"이라고 설명했다.

그러면서 "올해 9월부터 개시증거금 교환제도의 적용 대상이 되는 금융사의 제도이행 준비상황을 모니터링하고 준비과정을 적극적으로 지원할 예정"이라고 덧붙였다.

지난해 금융회사 장외파생거래 1경8146조. 전년比 6.6% 증가

대외무역 증가와 금리 상승에 따른 변동으로 외환 관련 헤지(위험회피) 수요가 증가했기 때문이다.

25일 금융감독원이 발표한 '2021년 금융회사 장외파생상품 거래현황'에 따르면 지난해 국내 금융회사 장외파생상품 거래규모가 1경8천146조원으로 전년(1경7천19조원) 대비 1천127조원(장외파생상품거래 장외파생상품거래 6.6%) 증가했다.

유형별로 보면 지난해 통화 선도 거래는 1경2천921조원으로 전년 대비 3.1% 늘었다. 통화선도란 원화와 외국통화 또는 서로 다른 외국통화의 매매계약을 체결함에 있어 장래의 약정기일에 약정환율에 따라 인수하기로 하는 거래를 말한다.

이자율스왑 거래 규모는 4천70조원으로 전년 대비 16.4% 증가했다. 이자율스왑은 금융시장에서 차입자의 기존부채 또는 신규 부채에 대한 금리리스크의 헤징이나 차입비용의 절감을 위해 두 차입자가 각자의 차입조건을 상호간에 교환하는 계약이다.

주가연계증권(ELS) 발행금액이 증가하면서 주식 관련 장외파생 거래 규모는 전년 대비 0.6% 증가한 194조원으로 집계됐다.

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지난해 장외파생상품 전체 거래잔액은 1경1천305조원으로 전년(9천935조원) 대비 1천370조원(13.8%) 증가했다. 이 중 이자율 관련 거래가 6천984조원(61.8%)으로 가장 많았고 통화 관련 거래가 4천150조원(36.7%), 신용 관련 거래 73조원(0.6%), 주식 관련 거래 68조원(0.6%) 등이 뒤를 이었다.

거래 규모를 금융권역별로 보면 은행이 1경4천323조원(78.9%), 증권이 2천780조원(15.3%), 신탁은 875조원(4.8%) 비중을 차지했다.

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중요하다"며 "CFD가 개별종목, 지수, 타 파생상품 까지 미치는 시스템 리스크 확대 경로에 대해 장외파생상품거래 면밀히 살펴볼 필요가 있다"고 말했다. ◇ 금융당국, 반대매매 들여다보기로 금융당국은 최근 반대매매가 증시 변동성을 키운다는 지적에 따라 관련 상황을 점검해보기로 했다. 김소영 금융위원회 부위원장은 24일 한국 거래소 .

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한국 거래소 (이사장 손병두)가 13~14일 이틀에 걸쳐 `2022년 상반기 회원사 대표이사 간담회`를 열었다고 14일 밝혔다. 코로나19 상황으로 2년 만에 개최된 이번 간담회는 거래소 와 회원사간 자본시장 주요 현황을 공유하고 의견을 나누기 위해 마련됐다. 간담회에서는 차세대시스템 구축 추진 현황과 코스닥시장 주요.

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등 코스닥시장 주요 제도 개선 추진 상황, 파생상품 자체 야간시장 및 장외 파생상품 거래 축약제도 등 거래소 주요 현안에 대한 발표 및 토론이 진행됐다. 그 밖에 대체 거래소 (ATS) 설립과 디지털 자산시장 대응 등 다양한 자본시장 현안에 대한 논의가 이뤄졌다. 손병두 한국 거래소 이사장은 "앞으로도 자본시장 발전을.

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최대 승차호출업체 디디추싱이 13일(현지시간)부터 미국 장외 시장에서 거래 를 시작한다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도했다. 디디추싱은 지난 10일 거래 를 끝으로 뉴욕증권 거래소 (NYSE)에서 상장폐지됐다. 마지막 거래 일 종가는 2.29달러로 작년 6월 말 상장 당시 공모가 14달러에 비해 84% 하락했다. 시가총.

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끝으로 뉴욕증권 거래소 (NYSE)에서 상장폐지됐다. 마지막 거래 일 종가는 2.29달러로 작년 6월말 상장 당시 공모가 14달러에서 84% 하락했다. 시가총액은 장외파생상품거래 680억달러(약 87조원)에서 111억달러로 쪼그라들었다. 세계 최대 주식 파생상품 청산소이자 미국 장외거래소 중 하나인 시카고의 OCC가 이날부터 디디추싱 주식 거래 서.

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한국 거래소 는 장외파생상품 CCP(중앙청산소) 청산회원의 리스크관리 효율성과 편의 제고를 위해 장외파생상품거래 에 대한 축약(compression) 제도를 시행한다고 13일 밝혔다. 축약은 한국 거래소 가 원화 또는 달러 이자율스와프(IRS)의 만기가 도래하지 않은 청산약정 거래 를 대상으로 축약의 시행 및 일정 등을 정하면.

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한국 거래소 는 장외파생상품 중앙청산소(CCP) 청산회원의 리스크관리 효율성과 편의를 제고하기 위해 13일부터 장외파생상품거래 에 대한 축약 제도를 시행한다고 밝혔다. 축약서비스는 거래소 가 원화·달러 금리스왑(IRS)의 만기가 도래하지 않은 청산약정 거래 를 대상으로 축약의 시행 및 일정 등을 정하면, 청산회원이 해당.

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거래소 , 장외파생상품거래 축약 제도 시행 (서울=연합뉴스) 이미령 기자 = 한국 거래소 는 13일 장외파생상품 거래 에 대한 축약 제도를 시행한다고 밝혔다. 축약은 복수의 장외파생상품거래 를 대상으로 계약 만기가 도래하기 전 계약 종료 및 계약금액 변경 등을 통해 기존 거래 규모를 축소하는 제도다. 축약 대상은.

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거래소 는 지난 26일 영국 런던에서 트라이옵티마(TriOptima)와 축약서비스와 관련한 아웃소싱 계약을 체결했다고 27일 밝혔다. 축약서비스란 복수의 장외파생상품거래 장외파생상품거래 를 대상으로 계약만기가 도래하기 전에 계약의 종료 및 계약금액 등의 변경을 통해 기존 거래 의 규모를 축소하는 것을 말한다. 거래소 는 "이번 계약이.

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한국 거래소 , 트라이옵티마와 축약서비스 아웃소싱 계약 체결 (서울=연합뉴스) 이미령 기자 = 한국 거래소 는 26일 영국 런던에서 트라이옵티마와 축약 서비스 관련 아웃소싱 계약을 맺었다고 27일 밝혔다. 트라이옵티마는 글로벌 축약 서비스사로 청산·결제 등 업무 지원업체인 오스트라(OSTTRA)사의 자회사다.

금융감독원. 사진=뉴스저널리즘

금융감독원. 사진=뉴스저널리즘

지난해 국내 금융사의 장외파생상품 거래규모가 1경8146조원으로 사상 최대치를 기록했다.

25일 금융감독원이 발표한 ‘2021년 금융회사 장외파생상품 거래현황’에 따르면 지난해 장외파생상품 거래규모는 2020년 대비 6.6% 증가했다.

거래 장외파생상품거래 잔액은 2019년 이후 2년 만에 1경원을 넘긴 1경1305조원으로 집계됐다. 금융감독원은 이러한 거래액 증가가 통화선도 및 이자율스왑 거래 금액 증가 덕이라고 설명했다.

2021년 장외파생상품 거래 규모. 사진=금융감독원

2021년 장외파생상품 거래 규모. 사진=금융감독원

통화선도는 환리스크를 줄이는 수단으로 미리 가격을 정해두고 추후 통화를 매매하는 계약으로 올해 거래규모가 전년 대비 390조원 증가했다. 이자율스왑은 같은 기간 574조원 늘었다.

상품별로는 통화 관련 거래가 1경3776조원으로 전체의 76% 차지했다. 특히 글로벌 경기 회복에 따른 대외무역 규모 증가로 외화 관련 헤지 수요가 늘었다.

이는 전년 대비 4% 증가한 수치로 거래잔액은 2020년보다 22.9% 장외파생상품거래 늘어난 4150조원을 기록했다. 이자율 관련 거래는 22.7%, 주식 관련 거래는 1.1%로 나타났다.

이자율 관련 장외파생상품 거래 규모는 4117조원으로 전년 대비 16.7% 증가했고 거래잔액은 장외파생상품거래 6984조원으로 9.1% 늘었다.

특히 지난해 두 차례 기준금리 인상이 이어진 만큼 금리 변동성을 헤지하기 위한 수요가 증가했다.

주식 장외파생상품의 경우 거래규모는 194조원으로 1년 새 0.6% 늘어나는 데 그쳤다. 거래 잔약은 68조원으로 5.3% 증가했다.

금융사 중 가장 많은 거래를 담당한 곳은 은행으로 전체 거래의 79%를 맡았다. 증권사와 보험이 각각 15.장외파생상품거래 3%, 0.9%로 뒤를 이었다.

거래규모가 가장 큰 곳은 은행, 자산운용사, IB를 포함한 외국 금융사로 전체 거래의 41%를 차지했다. 외국은행 지점은 22.4%, 국내은행은 16.1%로 집계됐다.


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