볼린저 밴드

마지막 업데이트: 2022년 7월 22일 | 0개 댓글
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출처 : 키움증권

볼린저밴드의 활용 3탄

금일은 볼린저밴드와 타지표를 통해서 알아보고 특히 저항을 받을 것인가, 지지를 받을 것인가하는 부분에 대해서 심도있게 다뤄보도록 하겠다.

전 강의까지 보니깐, 볼린저밴드를 이용한 매매방법중에서 과도매입.과도매도를 이용한 방법, 그리고 볼린저밴드의 확대,축소를 이용한 방법에 대해서 알아보았다. 오늘은 남은 볼린저밴드와 타 지표와의 관계등에 대해서 전체적으로 조금 살펴보고자 한다.

지금까지 볼린저밴드를 계속 강의하면서 드렸던 말씀중의 핵심은 역시 가격은 거의 볼린저밴드내에 존재한다는 것이다.

또 말씀드리지만, 가격이 밴드내에 존재할 확률이 약 95%정도라고 했었다.

반대로 가격이 볼린저밴드를 벗어날 확률은 대략 5%정도인 것이다.

그렇다면 역시 밴드상단채널에서는 매도전략을 밴드하단채널에서는 매수전략을 취하면 확률적으로 좋을 수 있으나, 이를 100%정석이라고 말할 수 없는 부분이 가격이 볼린저밴드를 이탈할 5% 확률일 때 가격의 변화가 크다는 것이다.

만약 현재 가격이 볼린저밴드 상단채널을 향해 상승 혹은 하단채널을 향해 하락하고 있다고 하자.

그리고 이번의 상승 혹은 하락이 채널에서 저항 혹은 지지를 받을 것인지를 미리 알수 있다면 이는 거래에 있어서 "땅짚고 헤엄치는 격"이 되는 것이다.

하지만 미리 이러한 움직임을 알수 없다는데, 거래에 어려움이 있는 것이다.

그러나 최소한 이를 예측할 수 있다는 능력을 키운다면 많은 도움이 될것이라고 생각한다.

하여 이번 강의에서는 그러한 능력을 키우는 눈을 조금이나마 가졌으면 한다.

1. 캔들 모양을 이해해야 한다.

계속 같은 이야기지만, 볼린저밴드의 상단 혹은 하단에서는 왠만하면, 저항과 지지가 일어나게 되어있다.

때문에 만약 현재의 가격 움직임이 밴드의 상단 혹은 하단 채널에 근접했다면, 일단은 관심을 가져야 하는 구간인것이다.

그리고 볼린저밴드의 상단채널에서는 음선으로 저항을 받는 모습이 나온다면, 그리고 하단채널에서는 양선으로 지지를 받는 모습이 나온다면, 좋은 모양이라고 볼 수 있다.

그러나 이보다 먼저 알아야 할 것이 있다면, 구매자들의 심리를 캔들로 읽어낼 수 있어야 하는 것이라고 할 수 있다.

볼린저밴드를 이해하기 이전에 캔들의 모양만으로 생각을 잠시 해보도록 하자.

일반적으로 가격이 천정권에서는 더 이상 상승하지 못하고 하락으로 전환되기전에 대개, 캔들의 윗부분에 수염을 만들어 내는 경우가 많다. 이를 캔들의 용어로 찾아보면 유성형이니 이런식으로 표현해 놓은 것을 볼 수 있다.

반대로 가격이 바닥권에서는 더 이상 하락하지 않고 상승으로 전환되기전에 대개, 캔들의 아래부분에 꼬리를 만들어 내는 경우 역시 많다. 이를 캔들의 용어로 찾아보면 망치형이니 이런식으로 표현해 놓은 것을 역시 볼 수 있다.

앞서 말한 캔들의 용어는 그리 중요한 것은 아니다. 허나 이를 조금 지극히 상식적으로 생각해 볼 필요가 있다.볼린저 밴드

가격이 천정권에서 캔들에 수염을 만들었다거나, 바닥권에서 꼬리를 만들었다거나 하는 모양은 결국 구매자들의 심리를 파악할 수 있는 좋은 시그널이다.

왜냐, 두개의 캔들 모양 모두, 현재의 방향으로 계속 진행되는 것을 구매자들은 부담스러워 한다는 것이다.

그렇다면, 이러한 캔들의 모양이 볼린저 밴드 볼린저 밴드 볼린저밴드의 상단채널 혹은 하단채널과 맞물렸을 때 앞으로 어떠한 진행이 일어날지를 생각해봐야 한다. 이는 우리가 찾는 추세의 변화를 가장 먼저 알수 있는 시그널이라고 할 수 있다.

다이버전스 역시 이러한 원리로 찾아야 하는 것이다.

실제 다이버전스를 매매에 이용해보신 분들은 아시겠지만, 다이버전스가 일어나기전 마지막 캔들을 보면 꼬리가 길게 나타나거나, 수염이 길게 나타나거나 혹은 도지(doji : 십자형)모양의 캔들을 만들어 내는 경우가 거의 대부분이다. 이 역시 볼린저밴드의 상.하단과 맞물렸을 때 확률적으로 훨씬 높은 성공률으로 접근할 수 있는 볼린저 밴드 것이다.

사실 다이버전스와 볼린저밴드의 관계에 대해서는 조금 더 심도있게 이야기를 해보고 싶으나, 이쯤에서 생략하고 언제 시간을 내서 길게 설명해보고자 한다.

자 이상 설명한 캔들 모양을 이해하면서 그림 하나를 보도록 하자.

필자가 타원으로 표시한 부분이 있다.

이 부분에서 캔들의 모양이 꼬리를 만들어 냈고, 볼린저밴드의 하단채널과 거의 일치한 모양이다.

첫번째 표시한 타원형에서는 잠시 상승하는 듯 하다가, 재차 하락의 모양을 만들어냈고, 두번째 표시한 타원형에서는 이후 크게 상승함을 보실 수 있다.

일단은 여기까지 보고 넘어가도록 한다. 이후 이 부분에 대해서는 다음 강의에서 깊게 다뤄보도록 하겠다.

2. 이탈할 것인가, 지지(저항)을 받을 것인가.(스토캐스틱을 활용하자)

사실 볼린저밴드라는 지표를 가지고 거래를 하면서 현재의 상.하단 채널에서 저항을 받을 것인지, 혹은 지지를 받을 것인지, 미리 알수 있다면 얼마나 좋겠는가?

상상만으로도 신나는 일이 아닐 수 없다.

일반적으로 볼린저밴드라는 지표가 가격은 왠만하면 채널의 상.하단에서 저항 혹은 지지를 받는다고 했는데, 실제 이를 거래에 정확히 대입시키지 못하는 이유가, 이번에도 그렇게 될수 있을까 하는 의구심 때문에 빠르게 실행하지 못하기 때문이다.

어떤가? 실제 볼린저밴드를 이용해서 거래를 해보신 분들은 필자의 이야기에 충분히 수긍을 하실 것으로 생각한다. 왜냐 필자 역시 이전에 다 이러한 경험이 있었기 때문에 여러분들의 심정을 십분이해하는 것이다^^

자 그리하여, 필자가 볼린저밴드를 활용하면서 자주 사용하는 방법 하나를 소개하고자 한다.

실제 우리가 거래를 하면서 상승이라고 예상을 하고, 매수진입을 하였다고 하자.

그리고 우리의 예상대로, 진입 즉시 가격이 하락 없이 꾸준한 상승만 기록하고 있다고 하자.

이런 편안한 거래가 있겠는가?

아주 특이한 경우가 아니고서는 이러한 경우는 사실 별로 없다.

왜냐 가격은 등락을 계속하는 운동을 하기 때문이다. 즉 상승추세이지만, 상승도 하고 하락도 하고 하면서 계속 등락하는 것이다.

이때 상승추세라면 등락 가운데서도 상승의 폭이 하락의 폭보다 크게 움직이면서 저점을 높여가는 것이다.

이제 실제 필자가 자주 이용하는 방법이다.

여러 게시물을 통해 아시겠지만, 필자가 자주 사용하는 지표는 볼린저밴드+스토캐스틱+RSI 지표를 자주 사용한다.

그중에 볼린저밴드와 스토캐스틱 지표를 상당히 애용하는 편이다.

그리고 30분 차트와 5분차트를 기본 차트로 분석을 많이 하는 편이다.

물론 일간차트와 240분차트, 180분차트 60분차트도 자주 사용하지만 주로 사용하는 차트는 역시 30분과 5분 차트이다.

이후 소개하는 방법이 선행되기 위한 전제조건으로 먼저 아셔야 할 부분을 소개한다.

* 스토캐스틱이 상승하고 있으면 상승이고 하락하고 있으면 하락이다.

* 볼린저밴드이 상.하단 채널에서는 왠만하면 저항 혹은 지지를 받는다.

설명을 돕기 위해서 그림을 보여드린다.

사실 이 차트가 설명을 하기에 그리 좋은 모양은 아니다. 30분 차트와 5분 차트를 동시에 캡쳐를 해서 보여드려야만 공부에 도움이 되실 것 같아 보여드림을 이해하시기 바란다.

[유로/달러 30분 차트]

위 차트는 30분 차트이다. 앞서 설명드린대로 그리 좋은 모양이 아님을 밝혀둔다.

위에 설명한대로, 30분 차트의 스토캐스틱이 상승의 모양을 나타내고 있다. 때문에 일정부분 상승할 가능성이 높은 차트이다.

그런데 이러한 차트 모양이 나왔을 때, 우리는 일반적으로 매수진입을 하게 되는 것이다.

그런데, 앞서 말씀드린대로 우리가 매수진입 후 계속 상승만하면 얼마나 좋겠냐만은, 실상은 그렇지 않다.

즉 상승을 하더라도, 상승과 하락을 반복하면서 상승될 가능성이 높은 것이다.

이때 그렇다면, 하락을 한다면, 어느선까지 하락을 할 가능성이 있는지 생각해보자.

이때 필자가 생각하는 것은 30분 차트보다 적은 차트에서 해답을 찾아야 한다고 생각한다.

그것이 필자가 사용하는 5분차트와 볼린저밴드이다.

이미 30분 차트에서 상승한다고 시그널을 확인했다고 하자.

그런데 이 시그널이 앞으로 꾸준히 상승하지는 않고 상승과 하락의 등락을 계속하면서 저점을 높여갈 가능성이 있다고 하자.

그렇다면 하락은 어디까지 할 것인가?

즉 30분 차트보다 적은 차트의 볼린저밴드 하단까지는 하락할 가능성이 있다는 것이다.

이 부분 이해가 되지 않는 분들은 다시 한번 곰곰히 생각해보시기 바란다.

[유로/달러 5분차트]

이 차트는 유로/달러의 5분 차트이며, 위에 보여드린 30분 차트와 똑같은 시기에 캡쳐를 한 모양이다.

그리고 현재 가격이 볼린저밴드 하단에 거의 닿아 있는 모습이다.

이를 통해서 전체적으로 다시 한번 설명드린다.

30분 차트에서는 상승이라는 시그널을 찾았다. 그러나 상승 역시 하락과 상승의 연속이라면, 이 하락의 범위는 30분 차트보다 적은 5분 차트의 볼린저밴드 하단까지 일 가능성이 볼린저 밴드 확률적으로 높다는 것이다.

여기까지 설명을 드렸는데, 이해하시는 분들도 계실것이고, 무슨말인지 의아해하시는 분들도 분명 계실 것이다.

모르시는 분들은 쪽지를 통해 질문하셔도 좋고, 덧글을 통해 질문하셔도 좋다. 단지 꼭 이해를 하고 넘어가셨으면 한다.

이후 위 차트들이 어떻게 진행되었는지 볼린저 밴드 실제 모양으로 한번 보도록 하자.

이 차트는 금일 필자가 글을 쓰고 있는 시기에 실제 일어나고 있는 모양의 차트이다.

30분 차트와 5분차트를 연속으로 보여드린다.

[30분차트]

[5분차트]

자 이 차트를 보면서 앞서 보여드린 그림과 비교해서 이해해보시길 바란다.

다시 한번 결론을 내려드린다.

볼린저밴드는 상.하단채널에서 지지 혹은 저항이 될 가능성이 높다. 하지만 모든 경우에 이러한 것은 아니다.

그렇다면 확률적으로, 30분 차트의 스토캐스틱이 상승할 때는 5분차트의 볼린저밴드 하단채널에서 지지가 될 가능성이 매우 높다.

그러나 볼린저밴드의 상단채널에서는 저항을 받을 가능성도 있지만, 볼린저밴드의 상단을 이탈할 가능성도 있다.

30분 차트의 스토캐스틱이 하락할 때는 5분차트의 볼린저밴드 상단채널에서 저항을 받을 가능성이 매두 높다.

그러나 볼린저밴드의 하단채널에서는 지지를 받을 가능성도 있지만, 볼린저밴드의 하단을 이탈할 가능성도 있다.

이때 필자가 30분차트와 5분 차트를 비교하는 이유는 필자의 경험이다.

실제 30분차트와 180분 차트를 이용해서도 이러한 분석은 가능하다. 즉 필자는 6배수 차트와 1/6차트를 비교해서 분석을 자주 하곤 하는데, 이러한 경험을 여러분들도 직접 체험해보시고 쌓으셨으면 한다.

오늘 강의는 여기까지 하겠습니다.

생각보다 많이 길어져서 지겨우신 분들도 있으시겠지요. ^^

그래도 또 도움이 되시는 분들도 있지 않을까 생각해봅니다.

다음 강의에서는 정말 마치겠습니다~^^

다음 강의를 할 목차에 대해서 잠시 설명을 하자면.

일단은 볼린저밴드를 기본으로 하도록 합니다. 이를 바탕으로.

* 이동평균선을 이용한 골든크로스와 데드크로스

여기에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

코멘트 (2)

유익한 내용..많이 배우고 감사합니다

역시 탁월한 안목의 분석 많이 도움되고 있습니다

종목명 가격 변동률
EURUSD - -
GBPUSD - -
USDJPY - -
AUDUSD - -
NZDUSD - -
USDCHF - -
USDCAD - -

pipkeeper 는 해외선물에도 메치가 가능한가요?

아..TraderHaru님이 블루아이님 인가요~?

오래전에 짜 주신 개인적인 EA와 관련해서 연락 드릴수 있을까 해서요

안녕하세요~ 블루아이님과 연락 할수 있을까요?

네ㅎㅎ 저는 화성시로 이사와서 애기키우며 그럭저럭 살고있어요 ㅎㅎ

다들 즐거운 월요일 보내세요

즐거운 하루 되세요~ 모두 성투 합시당

캐나다 전월대비 핵심 소매판매 발표.발표치: 0.2% / 예상치: 0.5% / 이전치: -0.5%

캐나다 전월대비 핵심 소매판매 (발표일: 2019년 8월 23일 | 발표: 0.9% | 이전: -0.3% | 예상: -0.1%)

캐나다자국내 자동차 부문을 제외한 소매 판매액의 총 변화율을 나타낸 지표이다.일반적으로 발.

영국 서비스업 구매관리자 지수 잠정치 발표.발표치: 52.9 / 예상치: 51.1 / 이전치: 50.0

영국 (발표일: 1970년 1월 1일 | 발표: | 이전: | 예상: )

의 상세설명은 아직 준비중입니다.

영국 제조업 구매관리자 지수 잠정치 발표.발표치: 49.8 / 예상치: 48.8 / 이전치: 47.5

영국 (발표일: 1970년 1월 1일 | 발표: | 이전: | 예상: )

의 상세설명은 아직 준비중입니다.

유럽 독일 서비스업 구매관리자 지수 발표.발표치: 54.2 / 예상치: 53.0 / 이전치: 52.9

유럽 독일 서비스업 구매관리자 지수 (발표일: 2019년 8월 22일 | 발표: 54.4 | 이전: 54.5 | 예상: 54.1)

서비스업에 종사하는 구매관리자를 대상으로 조사한 확산지수를 나타낸 지표이다.일반적으로 발표.

유럽 독일 제조업 구매관리자 지수 발표.발표치: 45.2 / 예상치: 44.5 / 이전치: 43.7

유럽 독일 제조업 구매관리자 지수 (발표일: 2019년 8월 22일 | 발표: 43.6 | 이전: 43.2 | 예상: 43.1)

제조업에 종사하는 구매관리자를 대상으로 조사한 확산지수를 나타낸 지표이다.일반적으로 발표치.

유럽 프랑스 서비스업 구매관리자 지수 발표.발표치: 51.7 / 예상치: 52.2 / 이전치: 52.4

유럽 프랑스 서비스업 구매관리자 지수 (발표일: 2019년 8월 22일 | 발표: 53.3 | 이전: 52.6 | 예상: 52.5)

서비스업에 종사하는 구매관리자를 대상으로 조사한 확산지수를 나타낸 지표이다.일반적으로 발표.

은행 금리
연방준비은행(FED) 2.50%
유럽중앙은행(ECB) 2.50%
일본은행(BOJ) 2.50%
영국은행(BOE) 2.50%
스위스국립은행(SNB) 2.50%
호주준비은행(RBA) 2.50%
캐나다은행(BOC) 2.50%
뉴질랜드은행(RBNZ) 2.50%

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볼린저 밴드

주식 공부를 하다보면 볼린저밴드(Bollinger Band)란 말을 한번쯤 들어보셨을 겁니다. 볼린저밴드는 1980년대 존 볼린저가 만든 대표적인 변동성 지표로, 이동평균선에 표준편차를 적용한 것으로 주식 매매 또는 매수를 판단하는 하나의 보조지표라고 보면 됩니다.

볼린저밴드는 20일 이동평균선 평균 및 표준편차 2를 주로 사용하지만 사용자에 따라 적절하게 바꿔서 사용할 수 있습니다.

볼린저밴드

삼성전자의 볼린저밴드를 한번 볼까요?

캔들차트에 볼린저밴드를 적용시켜 보았습니다. 20일 이동평균선 및 표준편차 2로 계산한 값인데 표준편차 2라고 한 것은 주가 움직임의 95.45%가 이 볼린저밴드 사이에서 움직임이 있다고 보면 됩니다. 즉 주가가 볼린저밴드 안에 있을 확률은 95% 정도이며, 표준편차의 2배 이상 또는 이하로 이탈할 확률이 5%라고 하는 것입니다.

직관적으로 주가가 밴드를 이탈하면 매수나 매도시점으로 삼을 수 있다는 의미도 됩니다. 캔들이 상한선에 닿으면 매도하고, 하한선에 닿으면 매수하는 전략도 있습니다.

볼린저밴드 공식

20일 이동평균선, 표준편자 2일 떄의 공식입니다.

중심선 : 20일 이동평균선
상한선 : 중심선 + (표준편차 x 2)
하한선 : 중심선 - (표준편차 x 2)

볼린저밴드 팽창과 수축은 변동성이 높거나 낮은 순간을 예측할때 유용할 수 있습니다. 밴드선이 가운데로 몰렸다가 팽창하는 때에는 거래량이 증가하는 추세를 보입니다.

애플과 테슬라의 볼린저밴드입니다.

애플의 볼린저밴드의 상하밴드 폭은 크지 않았습니다. 꾸준히 상승하고 있으며, 변동성이 크지 않았지만, 최근에 급격한 상승으로 밴드폭이 넓어졌습니다. 변동성이 크지 않는 경우 볼린저밴드로 매수나 매도 타이밍을 잡기는 쉽지 않습니다.

테슬라의 볼린저밴드는 애플보다는 변동성이 큽니다. 밴드 폭이 좁혀졌다가 넓어지려고 하는때가 매수 타이밍이라고 포착할 수 있습니다.

볼린저밴드는 비트코인 거래에도 활용할 수 있습니다.

주의할점은 볼린저밴드를 독립적인 지표로 주식거래에 활용하는 것보다는 다른 기술적 지표와 함께 사용해야 하며, 단순 보조지표로만 참고하는 것이 좋습니다.

볼린저 밴드

이번 게시물에서는 차트분석 시 자주 사용하는 지표인 볼린저 밴드에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

볼린저 밴드의 정의

볼린저 밴드 공식 홈페이지에서는 볼린저 밴드의 정의를 '1980년대 초반 존 볼린저가 개발한 볼린저 밴드 기술적인 거래 도구로 주식의 변동성 자체가 가변적이고, 일정하지 않다는 당시 시장 상황에서 적합한 매매 범위를 찾기 위해 만들어졌다'라고 설명합니다.

그래프의 모양과 추세를 보고 투자 여부 결정에 참고한다는 점에서 기술적인 분석의 대표적인 도구로 평가되고 있죠.

볼린저 밴드의 구성

볼린저밴드의 구성 ( 출처 : http://www.bollingerbands.com / 네이버 지식백과 )

볼린저 밴드는 주가가 위 그림의 갈색선(상한선)과 초록색 선(하한선)을 경계로 등락을 거듭하는 경향이 있다는 전제에서 출발합니다. 이에 따라 주식 가격의 움직임을 포착할 수 있도록 설계된 중간의 이동평균선(중심선)과 상단 밴드, 하단 밴드로 구성됩니다.

보통 이동평균선(중심선)을 추세 중심선으로 사용하며 상, 하한 변동 폭은 추세 중심선의 표준 편차로 계산합니다.

이 때, 이동평균과 표준편차의 관계는 통계학에서 일반적으로 활용되는 표준 정규분포를 가정해 산출하게 됩니다.

볼린저밴드는 일정 기간 가격에 대한 변동성 측정치이므로 가격 변동이 심할 때에는 변동 폭이 좁아지는 자기 조정 기능을 발휘하기도 합니다.

세부적으로 볼린저 밴드는 중심선인 '20일 이동평균선'과 중심선에서 '표준편차 x2'를 더한 상한선, '표준편차 x2'를 뺀 하한선으로 구성되고, 주가는 90% 이상 볼린저 밴드 내에서 수렴과 발산을 반복하면서 움직입니다.

가격 변동 띠의 폭이 이전보다 상대적으로 크거나, 큰 상태에서 줄어들 경우에는 볼린저 밴드를 매도와 매수가 과도하게 집중된 상황을 반영하는 지표로 활용할 수도 있죠.볼린저 밴드

볼린저 밴드를 사람들이 많이 참고하는 이유는 '수학적인 접근'을 하기 때문입니다.

밴드를 구성하기 위해서는 분산과 표준편차가 적용된다는 것을 알고 계시면 좋을 것 같습니다.

###볼린저 밴드 구성 간단 3줄 요약!###

1. 볼린저 밴드 상단 = 평균(20일 이동평균선) + (표준편차 x2)

2. 볼린저 밴드 중단 = 20일 이동평균선 (을 가장 많이 씀)

3. 볼린저 밴드 하단 = 평균(20일 이동평균선) - (표준편차 x2)

볼린저 밴드의 특성

1. 주가는 이동평균선(중심선)에 회귀하려는 특성이 있다.

2. 평균값인 20일 이동평균선과 주가의 변동성인 표준편차의 데이터를 가지고 있으므로, 정규분포를 그리게 되면 약 95% 정도의 확률로 주가는 볼린저 밴드 안에서 움직임 을 보여준다.

3. 주가의 변동성에 볼린저 밴드는 맞춰서 변동 한다.

- 주가가 추세 없이 횡보할 경우에는 볼린저 밴드의 폭이 좁아지게 되고, 추후 추세의 생성은 볼린저 밴드 폭의 증가로 확인할 수 있다.

- 주가가 강한 추세를 가질 경우 볼린저 밴드의 폭이 넓어지게 되고, 추후 추세가 뒤바뀜을 볼린저 밴드의 폭이 좁아지는 것으로 확인할 수 있다.

볼린저 밴드 투자 기법

비트코인 (출처:바이낸스)

기본적으로 주가가 볼린저 밴드 안에서 움직이는 중이라면 주가가 볼린저 밴드 상한선을 돌파 시에 매도 , 주가가 볼린저 밴드 하한선을 돌파 시 매수 하는 것이 가장 좋은 방법이다.

심화적으로는 긴 시간 주가가 횡보하여 밴드의 폭이 좁아졌을 때는 상한선을 돌파시 매수 , 하한선을 돌파 시 매도 를 하는 방법도 있는데, 해당 종목이 상승추세인지 하락 추세인지 정확하게 판단하고 매수/매도를 진행 하는 것이 좋다.

특히, 코인 같은 경우에는 흔히 말하는 '원웨이' 움직임을 자주 보여주기 때문에 무조건적으로 볼린저 밴드의 매수/매도 기법을 신뢰하다가는 큰 화를 불러일으킬 수도 있다.

'존 볼린저'의 충고

볼린저 밴드 투자기법을 만든 존 볼린저는 해당 기법을 활용한 핵심적인 투자기법을 책을 통해 알려준 바 있다.

해당 책의 이름은 '볼린저밴드 투자기법'이다.

1. 밴드 자체의 폭이 수축하거나 확장하는 변동성을 활용하라.

- 밴드 자체의 폭이 축소되면서 밀집구간을 거친 후에는 상단 밴드를 돌파할 때 주식을 사들이고, 하단 밴드에서 하향 이탈할 때 주식을 매도/공매도하라고 충고한다.

2. 상단, 하단 밴드와 지표를 활용하는 추세 추종 기법

- 주가가 상단 밴드에 접근할 때 각종 지표들이 주가의 강세를 확증하면 매수, 주가가 하단 밴드에 접근할 때 지표가 주가의 약세를 확증하면 매도하는 방법. 해당 기법을 사용하기 위해서는 MACD, RSI 등등의 추가적인 지표를 사용해야 함 .

3. 복수의 밴드 접촉과 지표를 활용하는 반전 기법

- 주가가 상단 밴드를 여러 번 건드리는 반면 주가지표가 점진적 약세를 보일 때, 그리고 주가가 하단 밴드를 여러번 건드리는 반면 지표는 점진적 강세를 보일 때 주가 흐름의 반전을 예측할 수 있다. 2번 항목과 마찬가지로 추가적인 지표를 사용해야 하며 상승 다이버전스, 하락 다이버전스 등의 시그널을 분석해서 추세의 변환을 예측하는 방법이다.

볼린저 밴드는 전문적인 투자용어로 보여도 기술적인 지표 분석의 도구에 불과합니다. 물론 이러한 지표 없이 주가의 미래 가격에 대해 예측하는 것이 어렵긴 하지만 조금 더 정확한 예측을 위해 여러 가지 지표들을 병행해서 분석하는 것이 좋죠.

오늘 소개한 볼린저 밴드는 어떻게 보면 다른 지표들보다는 쉽게 적용할 수 있다는 장점이 있지만 해당 지표만으로 차트를 분석하기보다는 해당 기업 분석 + 저항선 지지선 추세선 등등 많은 것들을 공부하고 투자하는 것이 우리의 돈을 지키고 불려 나갈 수 있는 좋은 방법이 아닐까 싶습니다.

볼린저 밴드

볼린저밴드라는 보조지표가 있다. 특정 시점으로부터 과거의 종가 자료를 가지고 통계적인 계산을 해주는 지표다. 해당 자료군의 평균으로부터 분포가 흩어진 정도를 시각적으로 표현해 준다. 여기서 표준편차를 측정의 단위로 채택한다. 평균으로부터 표준편차의 k배만큼 떨어진 위쪽과 아래쪽의 값들을 연결해서, 두 개의 선으로 만들어지는 밴드를 보여주는 것이다. 보통은 기간을 20, k를 2로 설정하는 게 기본값으로 알려져 있다. 이 설정의 의미는, 최근 20개의 종가를 가지고 계산해서 평균으로부터 표준편차의 2배만큼 아래/위로 떨어진 가격을 표시하겠다는 뜻이다.

왜 이런 계산을 하고 시각적 표시를 하는 걸까? 만약 캔들의 종가들이 정규분포를 이룰 것으로 기대한다고 가정해 보자. 정규분포를 이룬다는 얘기는, 자료들이 대부분 평균에 모여있고 아주 크거나 작은 값은 드물게 나타난다는 뜻이다. 과거에 그랬으니 앞으로 자료를 추가할 때에도 대략 이런 경향을 따를 것이라는 기대가 작동하게 된다. 따라서 '드물게 나타났던' 싼 가격에 주식을 매수한다면, 앞으로도 그보다 가격이 낮아질 확률이 대단히 낮을 것이라고 예상할 수 있다. 이후에 주가가 이리저리 움직여서 '드물게 나타났던' 높은 가격 근처에 다다르면, 그보다 가격이 더 올라갈 가능성도 희박해질 것이기 때문에, 매도를 결정하기가 쉬워지는 것이다.

언뜻 생각하면 그럴듯하다. 그러나 주가의 움직임이 언제나 정규분포를 따르는 것은 아니다. 생각해보면, 기존의 주가 분포에 데이터 하나를 추가할 때 이 '신입'이 착륙하게 될 영역은 분명히 현재 종가의 영향을 받는 것 같다. 결정된 종가 그 자체는 펀더멘털과 심리와 뉴스와 거시경제와 모멘텀의 영향을 받은 결과물인 것이다. 주사위나 동전 던지기처럼 직전의 결과에 영향을 받지 않고 독립적으로 형성되는 결과물이라고 볼 수 없다. 독립시행의 누적된 결과들이 정규분포를 이루기 때문에 종가들이 서로 '등락률'로 연결되어 있다는 사실은 주목할 만하다.

종가가 그리는 곡선에 따라 높거나 낮은 가격은 희소할 수도 있고 흔하게 출현할 수도 있다. 오히려 경험적으로 보면, 이웃한 종가 사이의 비율을 나타내는 등락률이 정규분포를 따를 것으로 기대하는 것이 보다 타당하다. 상/하한가의 제한이 있기는 하지만, 등락률은 대부분 0%에 근접한 값으로 등장하는 것이 대부분이며, 상/하한가와 비교될 정도로 극단적인 경우의 수는 여간해선 만나기 어려운 것이 사실이다. 이것은 직전의 등락률과 무관하게 '독립적으로' 분포할 수 있다.

한국 주식시장에서의 멱함수 분포 (Power law distribution in Korean stock market)

최근 복잡계 네트워크 이론에 관한 책을 계속 읽고 있다. 지진, 산불, 전쟁의 규모, 새의 비행시간, 사람이 편지를 보내는 시간간격 등 상상을 초월할 정도로 다양한 곳에 멱함수 법칙이 존재함

이 포스팅에서 한국 주식시장의 등락률 분포를 정리해 주었다. 상승 등락률과 하락 등락률을 구분해 정리하면, 각각 멱함수 분포를 따르는 것처럼 나타난다. 그런데 실제 시장에서는 등락률이 상승/하락으로 구분해서만 나타나지는 않는다. 개인적인 의견으로, 이 두 그래프를 붙여서 바라보면 가운데가 볼록하고 왼쪽/오른쪽 끝이 가늘어지는 좌우대칭 곡선이 될 것을 상상할 수 있게 된다. 어폐가 있을 걸 감안하고, 그냥 이걸 '정규분포' 정도로 퉁 치면 어떨까. 이어질 사고실험의 내용을 소개하는 대세에는 지장이 없을 것으로 예상한다.

한국 주식시장의 등락률의 분포. 상승/하락 각각은 멱함수 분포라지만, 붙여놓고 한번에 보면 정규분포를 살짝 닮았다.

그래. 등락률이 정규분포를 따른다고? 여기까지는 어찌어찌 인정한다 치자. 최초의 가격에 등락률들이 덕지덕지 곱해지면서 만들어 낸 종가의 자료집은, 정규분포를 정말 따르지 않는 걸까? 그래야만 하는 개연성이, 혹은 그러지 않아야 하는 개연성이라도, 진정 없는 걸까? 볼린저밴드의 효용에 대한 미련을 접지 못해서, 이 생각이 줄기차게 나를 따라다녔다.

이 사태를 조금 볼린저 밴드 단순화한 모델을 떠올려 보자. 1000원에서 시작한 가격이 10% 상승 두 차례, 10% 하락 한 차례로 이루어진 '등락률 분포'의 적용을 받는 상황이다. 시작하는 가격은 동일하고, 최종 가격 역시 곱해지는 등락률이 똑같기 때문에 1089원으로 모두 같다. 하지만 순서에 볼린저 밴드 따라 경로(path)가 달라진다. 1100원이나 990원은 어느 순서로 조립해도 항상 경험할 수 있지만, 1210원이나 900원은 경로에 따라 전혀 나타나지 않을 수도 있는 것이다. 곡선이 달라지면 분포도 달라진다. 노란색 실선 차트는 평균 근처에 자주 머무르는 분포를 나타낼 것이다. 반면 보라색 점선 차트나 빨간색 점선 차트는, +나 - 방향으로 치우친 분포를 나타낼 것으로 점쳐진다.

이 원시 모델을 1,000개의 등락률로 확장해 보는 것도 가능하다. 엑셀을 이용해 정규분포를 따르는 1000개(정확히는 999개)의 등락률 집합을 만들어 냈다. 이 등락률 세트를 서로 다른 순서에 따라 최초 가격에 곱해주면, 완전히 움직임이 다른 가격 곡선을 만들어낼 수 있다. (사족이지만, 마지막 가격은 언제나 똑같다는 것을 확인할 수 있다. 곱셈은 순서에 상관없이 같은 결과를 도출하니까) 다시 한번 강조하건대, 볼린저 밴드 곡선이 달라지면 분포도 달라진다.

이렇게 파생된 종가 자료를 파이썬으로 불러와서 히스토그램을 그리게 했다. 예상했던 대로 모두 서로 다른 분포를 보이고 있음을 알 수 있었다. 빨간색의 경로를 제외하면, 정규분포라 부르기엔 지나치게 찌그러져 있는 형태도 나타났다. 순서를 조합하는 볼린저 밴드 볼린저 밴드 너무나 많은 경우의 수들이 있기 때문에, 등락률의 곱에 의해 생성되는 종가의 분포를 예측하기란 불가능하다. 심지어 그것이 언제나 정규분포를 따르기를 바라는 것이 욕심이라는 데에 이제는 수긍이 간다.

그러면 볼린저밴드는 아무짝에도 무쓸모인가? 말 그대로 보조지표일 뿐이라 결정적 단서가 되기는 어렵다. 하지만 사용자의 의사결정을 보조하는 역할 정도는 얼마든지 할 수 있다. 평균과 표준편차가 정규분포에서만 계산되고 작동하는 통계인 것은 아니니까.

구조적 성장주를 마크하고 있는 게 아니라면, 주가의 분포는 '저렴한 영역'에 상당시간 머물러 있는 경우가 많다. 싸게 사서 비싸게 파는 게 장사의 정석이라지만, 이 경우에는 '싸게 사는' 결정이 어느 때보다 더 중요해진다. 괜히 어중간한 가격에 진입했다가는, 상당 기간 물려있게 될 가능성이 높은 덕분이다. 어떻게든 바닥 매수를 노려야 하는데, 볼린저밴드도 상황을 짐작하는 데에 얼마간 도움이 될 수는 있을 것 같다.

같은 등락률을 다른 순서로 곱해서 만든 종가의 자료 분포. 종가의 정규분포는 필수적인 귀결은 아닌 듯하다.

볼린저 밴드

볼린저 밴드(Bollinger Bands)란?

존 볼린저가 개발한 주가 기술적 분석 도구로

주가가 이동 평균선을 중심으로 일정한 범위 안에서 움직인다는 관찰에서 개발되었다.

볼린저 밴드는 3가지의 선의 형태로 구성되어 있다.

볼린저 밴드 구성

기준선과 기준선 상하에 두 개선으로 총 3 개선으로 구성된다.

볼린저 밴드의 상, 하한선은 표준 편차에 의해 산출된 이동평균값이고, 기준선은 이동평균선 값이다.

아래는 볼린저 밴드의 선의 의미이다.

2. 상한선 : 20일 이평선 + 2σ

3. 하한선 : 20일 이편선 - 2σ

※ σ는 표준편차(Standard Deviation)

참고로 통계에서 란 평균값의 양쪽에 95%의 표본 값이 존재한다는 의미를 가지고 있다.

즉, 볼린저 밴드란 주가의 95%의 값이 볼린저 밴드 상하선과 하한선 사이에서 분포할 수 있다는 것이다.

아래는 키움증권에서 설정한 볼린저 밴드의 모습니다.

볼린저 밴드 중심선 20은 이평선을 의미하고 2는 표준편차 값을 나타낸다.

아래는 삼성전자의 볼린저 밴드로 지표를 추가한 모습이다.

출처 : 키움증권

볼린저 밴드의 특징

주가나 지수의 움직임이 큰 시기에는 상하 밴드의 폭이 넓어지고

주가의 움직임이 작은 시기에는 상하 밴드 폭이 좁아진다.

볼린저 밴드 사용 방법

볼린저 밴드는 변동성을 이용한 공매도 방식도 있고 추세를 추종하는 방법도 있다.

보통 전문가가 아닌 경우 추세 추종으로 주가의 흐름을 보고 투자하면 좋을 것 같다.

1) 지지 저항선으로 분석으로 활용할 수 있으며, 상단 밴드는 보통 저항권, 하단 밴드는 지지권으로 활용한다.

2) 상단 또는 하단 밴드를 주가가 뚫고, 밴드의 폭이 넓어지게 되면,
주가의 추세가 밴드를 뚫은 방향으로 전환되는 가능성이 높아진다.


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